Tanto el MACD como el RSI se encuentran entre los indicadores técnicos más populares que los traders utilizan para obtener información sobre el impulso del mercado y señalar posibles reversiones de tendencia. El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles, comúnmente conocido como MACD, es un indicador de impulso que sigue la tendencia, mientras que el Índice de Fuerza Relativa, también conocido como RSI, es un oscilador de momento que mide la velocidad del cambio de precio. Aunque ambos indicadores son herramientas valiosas para cualquier sistema de trading, es importante saber cómo y cuándo utilizarlos para tener una estrategia más efectiva.
El Índice de Fuerza Relativa, o RSI, se originó en los años 70 cuando J. Welles Wilder Jr. lo desarrolló como un oscilador de momento. Es ampliamente utilizado en el análisis técnico para medir la velocidad y magnitud del movimiento del precio a lo largo del tiempo. El indicador RSI se mueve en una escala de 0 a 100, ayudando a los traders a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa basándose en las ganancias y pérdidas recientes promedio. Su periodo predeterminado n es 14 y se calcula de la siguiente manera:
En general, un valor de RSI por encima de 50 indica que la acción del precio ha sido mayormente alcista, mientras que un valor por debajo de 50 sugiere un impulso bajista. El RSI indica una condición de sobrecompra cuando sube por encima de 70 y una condición de sobreventa cuando cae por debajo de 30. Estos niveles indican una posible reversión tanto en mercados con tendencia como en mercados laterales. Algunos traders utilizan niveles personalizados como 80 y 20 para activos más volátiles, como las criptomonedas.
El RSI es especialmente útil para señalar puntos de entrada o salida. Un cruce a la baja desde 70 puede ser una señal de que los bajistas han tomado el control del precio, mientras que un movimiento al alza desde 30 puede interpretarse como una señal alcista. También es común usar el RSI para encontrar divergencias en el mercado. Las divergencias ocurren cuando el precio marca nuevos máximos o mínimos, pero el indicador no lo confirma, señalando un debilitamiento del impulso. Mientras los precios suben, el RSI puede mostrar máximos más bajos. Este comportamiento puede servir como una alerta de que los bajistas podrían estar ganando fuerza.
Aunque es útil para encontrar zonas de reversión, el RSI puede permanecer en condiciones de sobrecompra o sobreventa durante períodos prolongados cuando surgen tendencias fuertes. Por esta razón, es esencial utilizar herramientas e indicadores adicionales para reducir la cantidad de señales falsas.
La divergencia entre el precio y el indicador en el par USDEUR precedió una caída del precio.
Desarrollado por Gerald Appel en los años 70, el Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles, conocido principalmente como MACD, es un indicador de impulso que sigue la tendencia y ayuda a identificar cambios en las tendencias del mercado y posibles reversiones. Está basado en la relación entre dos medias móviles exponenciales del precio de un activo, una EMA de 12 períodos y una EMA de 26 períodos, por defecto. Los elementos principales del indicador MACD son los siguientes:
Las señales del MACD se generan cada vez que la línea MACD cruza por encima de la línea de señal (señal alcista) o por debajo (señal bajista). Estos cruces son especialmente relevantes cuando ocurren cerca o por debajo de cero, una zona clave para identificar cambios de tendencia. Un cruce por encima de cero generalmente sugiere un buen momento para comprar durante una corrección. Por otro lado, una caída por debajo puede ser señal del inicio de una tendencia bajista.
El histograma del MACD nos indica si el impulso está acelerando o desacelerando. Barras más grandes por encima de cero reflejan un fuerte impulso alcista. Barras más pequeñas indican que la tendencia está perdiendo fuerza. Barras negativas que crecen hacia abajo ilustran un aumento en la fuerza bajista, incluso si los precios siguen subiendo. Al igual que el RSI, se puede usar el MACD para encontrar divergencias y anticipar posibles reversiones de precio, especialmente cuando se confirman con la acción del precio o niveles de soporte y resistencia.
Dado que el MACD se basa en medias móviles, puede ser lento para captar movimientos rápidos y explosivos de precio. Sin embargo, funciona extremadamente bien en mercados con tendencia, siendo excelente para confirmar tendencias más largas, mientras que el RSI detecta extremos.
The blue MACD line crossing below the signal line with the histogram increasingly red and below zero allows us to go short when prices pull back to higher levels before dipping further.
Tanto el RSI como el MACD son indicadores basados en el impulso. Se calculan de manera diferente y pueden servir para propósitos distintos. A continuación, resumimos sus principales características y diferencias:
| Aspecto | RSI | MACD |
| Tipo de Indicador | Oscilador de impulso. Mide la velocidad de los cambios de precio. | Indicador de impulso que sigue la tendencia. Mide la convergencia y divergencias de dos medias móviles. |
| Cálculo | Basado en ganancias y pérdidas promedio durante un período retrospectivo. | Basado en la diferencia entre dos EMAs (línea MACD) y una EMA de esa diferencia (Línea de Señal). |
| Rango de Valores | 0 a 100, donde 70 indica sobrecompra y 30 indica sobreventa. | Sin rango fijo. Oscila por encima o por debajo de 0. Realmente no tiene valores fijos para niveles de sobrecompra/sobreventa. |
| Señal Principal | Los cruces de niveles clave (30, 50 y 70) se utilizan para identificar cambios de tendencia. Las divergencias pueden indicar un impulso debilitado. | Las señales de cruce indican cambios de impulso. Los cruces de la línea cero indican cambios en las tendencias. Las divergencias también pueden indicar reversiones de tendencia tempranamente. |
| Fortalezas | Sobresale en mercados laterales. | Sobresale en mercados con tendencia. |
| Debilidades | Puede dar señales falsas cuando las tendencias son extremadamente fuertes. | Puede ser más lento para seguir movimientos explosivos. Muchas señales falsas en mercados sin dirección. |
| Más Adecuado Para | Identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. | Identificar y confirmar la dirección de la tendencia y el impulso. Útil para el tiempo de entrada y salida en mercados con tendencia. |
| Apariencia Visual | Curva oscilante única con líneas de referencia (30 y 70). Fácil de detectar niveles extremos. | Dos líneas que convergen/divergen, más un histograma. La línea cero sirve como línea base. |
El RSI puede describirse como un indicador adelantado para posibles reversiones, mientras que el MACD es más un indicador rezagado que confirma una tendencia o cambio una vez que está en curso.
El RSI sobresale en mercados laterales, trading de swing y acción de precios intradía. En condiciones de rango limitado, ayuda a identificar puntos de inflexión. Los traders pueden comprar cuando el RSI está alrededor de 30, indicando condiciones de sobreventa, y vender cuando el RSI se acerca a 70, indicando condiciones de sobrecompra. Cuando se combina con herramientas adicionales, se pueden sincronizar más fácilmente las entradas y salidas en zonas de precios relevantes, como niveles de soporte y resistencia.
Los retrocesos ofrecen oportunidades de entrada en mercados con tendencia. El RSI puede permanecer bajo condiciones de sobrecompra durante tendencias extremadamente fuertes, así que busque caídas donde el RSI baje a 50 o menos, y luego vuelva a subir para entrar en largo.
Los traders intradía y otros operadores a corto plazo generalmente usan el RSI con períodos n más cortos, como 7 o incluso 2. Pueden detectar fácilmente movimientos de precios explosivos y rápidos en el intradía y a corto plazo. Para activos volátiles como las criptomonedas, algunos traders pueden preferir ajustar los umbrales extremos a 80 y 20 para reducir el ruido. Las divergencias también son extremadamente útiles para destacar posibles máximos o mínimos.
• 14 períodos para acciones y otros usos generales.
• De 8 a 10 para criptomonedas y forex.
• De 2 a 5 para day trading, con técnicas adicionales para confirmación.
El MACD destaca en mercados con tendencia. Utiliza dos medias móviles exponenciales del precio de un activo, EMA de 12 y 26 períodos por defecto, con cruces para confirmar cambios de momentum. Muchos traders utilizan el MACD para saber cuánto tiempo deben mantenerse en una operación, saliendo solo cuando el indicador señala un cambio de tendencia.
Indicadores como el MACD funcionan extremadamente bien en una amplia variedad de clases de activos. En acciones, confirma fuerzas a largo plazo; en criptomonedas, configuraciones optimizadas ayudan a rastrear movimientos rápidos; en forex, filtra ruidos en plazos diarios y más cortos.
El MACD puede presentar cierto retraso, ya que se calcula restando la EMA de 26 períodos de la de 12 períodos. Aun así, es confiable. Probando diferentes configuraciones y períodos, es posible encontrar la combinación más adecuada para tus objetivos.
• El estándar (12, 26, 9) es adecuado para la mayoría de los mercados.
• Más cortas (6, 13, 5) para señales más rápidas.
• Más largas (20, 50, 10) para mercados volátiles.
Aunque estos dos indicadores son extremadamente poderosos, no están exentos de trampas. Aquí hay algunas limitaciones que debes considerar:
Para mitigar estas cuestiones, siempre puedes incluir el análisis de patrones gráficos y otras herramientas de análisis técnico para identificar niveles clave de acción del precio. Ajustar configuraciones y utilizar una buena gestión de riesgos, como órdenes de stop-loss, también ayuda. También puedes usar el RSI y el MACD juntos para fortalecer tu sistema de trading.
En lugar de elegir solo uno, algunos traders optan por combinar MACD y RSI para aprovechar las ventajas de estos dos indicadores de momentum populares. Cuando se usan juntos, ofrecen una visión más amplia de las condiciones del mercado.
En la imagen anterior, tanto el RSI como el MACD indicaron que los precios aún podrían subir después de un retroceso en medio de un momentum alcista. El RSI cayó hasta cerca de 30, indicando condiciones de sobreventa, luego comenzó a subir nuevamente mientras la línea MACD cruzaba por encima de la línea de señal, con el histograma en alza. Esto dio a los traders una confirmación temprana de que el momentum alcista estaba regresando.
Cualquier indicador técnico puede generar señales engañosas. Puedes evitar trampas considerando el contexto general del mercado.
Antes de actuar en un indicador, repasa una lista rápida de verificación:
Nunca actúes basado en un solo indicador o señal. Las señales fuertes tienen contexto, estructura y confirmación. Las señales falsas no las tienen. Usa una lista de verificación, tu experiencia y disciplina para separar las señales de trading relevantes de las irrelevantes. Siempre es mejor perderse una operación que perseguir una secuencia de malas operaciones.
Tanto el RSI como el MACD son excelentes herramientas para aplicar en estrategias de trading de swing, así como en estrategias de trading más rápidas como scalping.
Aunque son efectivos, pueden servir para diferentes propósitos y estrategias. El RSI funciona excepcionalmente bien para expresar cuando los precios se mueven demasiado rápido, demasiado lejos. El MACD, por otro lado, sobresale en confirmar la dirección de la tendencia y capturar la relación entre una tendencia corta y una tendencia larga para resaltar cuando el momentum podría estar cambiando.
Al final del día, la pregunta no es cuál es el mejor indicador, sino cuál es el más adecuado para la tarea actual. En un mercado lateral, el RSI podría identificar más rápido los puntos óptimos de compra y venta. Para seguir una tendencia dominante a largo plazo y dejar que las ganancias crezcan, el MACD podría ser una mejor opción. La clave es saber qué indicador es el adecuado para el escenario adecuado.
Puedes encontrar éxito integrando indicadores técnicos de manera coherente en una estrategia de trading. El backtesting es crucial para encontrar los ajustes más óptimos y saber cuándo adaptarse o cuándo un indicador podría superar al otro. Te invito a experimentar con el RSI y el MACD en una variedad de activos, desde acciones hasta criptomonedas. Observa cómo se desempeñan bajo diferentes condiciones y niveles de volatilidad. Busca patrones y verifica su comportamiento para obtener una mejor idea de cómo aplicar el indicador adecuado en el momento adecuado.
¿Cuál es el mejor indicador para el Day Trading?
Depende de tu estrategia y preferencia personal. El RSI funciona bien en estrategias de reversión a la media. El MACD, por otro lado, te ayuda a confirmar la dirección de la tendencia en intradía y evitar entradas contra la tendencia. Muchos day traders utilizan ambos, enfocándose en el RSI para encontrar las entradas más óptimas, y en el MACD para mantenerse alineados con la tendencia.
¿Cómo debo ajustar el RSI o MACD para el trading de criptomonedas?
Dada la mayor volatilidad del mercado de criptomonedas, es una buena idea ampliar el umbral del RSI, pasando del tradicional 70/30 a 80/20. Muchos traders también experimentan con períodos más cortos de n, como 9 o 2. Para el MACD, los ajustes más cortos y rápidos podrían ser 6 para el EMA corto, 13 para el EMA largo y 5 para la línea de señal.
¿Por qué el MACD y el RSI a veces se contradicen?
Esto sucede porque sus métodos de cálculo son diferentes, lo que significa que miden el momentum de manera distinta. Esto es completamente normal y es una de las razones por las que es importante usar la acción del precio y el contexto más amplio para decidir cuál indicador se ajusta más a la realidad. Las contradicciones también pueden ser una señal para mantenerse fuera del mercado o usar órdenes de stop-loss más ajustadas.
¿Cómo usar divergencias de manera efectiva con RSI y MACD?
Enfócate en divergencias claras. Si la divergencia es visible tanto en el RSI como en el MACD, la señal es aún más fuerte. Siempre establece un disparador de stop-loss en caso de que la configuración falle.
