Il Massimo Drawdown Dinamico è un componente essenziale del sistema di gestione del rischio di SabioTrade, progettato per valutare la capacità dei trader di preservare il capitale e gestire efficacemente i rischi. È dinamico, il che significa che si adatta in base alla performance del tuo conto, garantendo pratiche di trading sostenibili.
Componenti Principali del Sistema
- High Water Mark (HWM):
L'HWM rappresenta il saldo massimo raggiunto dal tuo conto basandosi sulle operazioni chiuse. Indica la tua performance di picco e serve come punto di riferimento per calcolare i tuoi limiti di drawdown.
- Se realizzi profitti e chiudi operazioni, l’HWM viene aggiornato al nuovo valore massimo.
- Se subisci perdite, l’HWM rimane invariato.
- Limite Massimo di Drawdown (Equity Minima Consentita):
Questo rappresenta il livello più basso che l’equity (saldo + operazioni aperte) può raggiungere prima di violare il conto. È calcolato come il 6% sotto l’HWM.
- Formula: Limite Massimo di Drawdown = HWM - (6% del saldo iniziale).
- Esempio: Se il tuo HWM è $52,815.90, il Limite Massimo di Drawdown sarà: $52,815.90 - $6,000 = $49,646.95.
- Equity e Saldo Attuali:
- Saldo Attuale: Il valore totale del tuo conto basato sulle operazioni chiuse.
- Equity Attuale: Il valore in tempo reale del tuo conto, incluse sia le operazioni chiuse che quelle aperte.
La tua equity fluttua con il mercato, quindi è importante monitorarla per assicurarti che rimanga sopra il Limite Massimo di Drawdown.
Regolazioni Dinamiche
Il sistema è dinamico, il che significa che il limite di drawdown si regola ogni volta che il tuo conto raggiunge un nuovo HWM. Questo garantisce che:
- I profitti siano protetti man mano che il limite di drawdown aumenta con la performance del tuo conto.
- Tu sia incentivato a gestire i rischi in modo efficace preservando il capitale.
Ad esempio:
- Se il tuo HWM aumenta a $102,000, il tuo nuovo Limite Massimo di Drawdown sarà $96,000 ($102,000 - $6,000).
- Se la tua equity scende sotto questa soglia, il tuo conto sarà considerato violato.
Perché È Importante
- Controllo del Rischio: Il Massimo Drawdown Dinamico garantisce che tu gestisca il trading in modo responsabile, limitando le perdite a un percentuale gestibile.
- Preservazione dei Profitti: Il meccanismo dinamico protegge una parte dei tuoi profitti, anche se le operazioni iniziano ad andare contro di te.
- Allineamento con i Mercati Reali: Questo sistema riflette le condizioni reali di trading, dove una gestione efficace del rischio è essenziale per il successo.
Come Utilizzare Questa Informazione
- Monitora il Massimo Drawdown Dinamico per capire quanto sei vicino a raggiungere il limite di drawdown.
- Usa il tuo HWM e il Limite Massimo di Drawdown come parametri di riferimento per gestire i rischi e preservare il capitale.
- Adatta la tua strategia di trading per recuperare equity e rimanere entro i limiti consentiti.
Tieni presente: è possibile, e spesso molto comune, violare il tuo conto superando il Limite Massimo di Drawdown del 6%, senza superare il Limite di Perdita Giornaliero del 5%.