Cómo Usar el Indicador ADX: Configuración y Estrategias de Trading

El Indicador de Índice Direccional Medio, también conocido como Average Directional Movement Index o simplemente ADX, es un indicador direccional utilizado para medir la fuerza de una tendencia. Aunque no indica la dirección de la tendencia, ayuda a los traders a evitar malas operaciones al señalar cuándo los mercados son débiles y carecen de acción de precios.

Este indicador técnico suele ser fácil de interpretar. En general, cuando el ADX está por encima de 25, sugiere suficiente fuerza de tendencia para entrar en el mercado. Cuando el ADX está por debajo de 25 o 20, sugiere que el mercado no está en tendencia.

El Indicador de Índice Direccional Medio: Conceptos Básicos

Antes de aprender cómo usar el indicador ADX, debemos entender cómo funciona. Este es el punto más importante antes de comenzar a desarrollar estrategias de trading sólidas con cualquier herramienta de análisis técnico que queramos usar. Vamos a entender cómo el ADX mide la fuerza de las tendencias y cómo leerlo en un gráfico de precios.

 El Indicador ADX: Breve Historia

La mente detrás de este indicador es J. Welles Wilder, un ingeniero mecánico que se hizo famoso por las grandes contribuciones que dejó al Análisis Técnico. No solo creó el indicador ADX, introducido en su libro de 1978, “New Concepts in Technical Trading Systems”, sino que también es famoso por crear el RSI, el Rango Verdadero Medio (ATR) y el Parabólico SAR.

El indicador ADX puede usarse en trading de corto plazo o trading diario, y en varios mercados como acciones o Forex. Gracias a su versatilidad, se ha convertido en un indicador muy popular entre los traders.

El Indicador de Índice Direccional Medio para Medir la Fuerza de la Tendencia

El valor del ADX se deriva de la interacción entre dos líneas: +DI y -DI. En resumen, +DI refleja el sentimiento alcista del mercado, mientras que -DI refleja la presión bajista. Juntas, +DI y -DI pueden dar una visión general del equilibrio entre las fuerzas de compra y venta y cómo están impulsando los precios.

El ADX se deriva de esta interacción y puede medir la fuerza general de la tendencia, independientemente de si es alcista o bajista. Cuando el ADX sube, tenemos fuerza en la tendencia; mientras que un ADX decreciente indica un debilitamiento del momentum. La tabla a continuación puede servir como guía sobre cómo medir la fuerza de la tendencia leyendo el Indicador ADX.

Cálculo del Indicador ADX

Calcular el ADX no es complejo, pero implica algunos pasos. En resumen, el valor del ADX es el resultado de la diferencia entre los indicadores de movimiento direccional positivo y negativo (+DI y -DI). Esa diferencia se suaviza durante un período definido. Vamos a desglosarlo paso a paso.

• Rango Verdadero (TR): En este primer paso, calculamos el movimiento total del precio para cada período. El Rango Verdadero es el mayor de cualquiera de los tres valores siguientes:
  • La diferencia entre el máximo y el mínimo actuales.
  • La diferencia absoluta entre el máximo actual y el cierre anterior.
  • La diferencia absoluta entre el mínimo actual y el cierre anterior.
• Movimiento Direccional (+DM y -DM):
  • +DM es el movimiento alcista del precio, calculado restando el máximo anterior del máximo actual. Si el movimiento bajista es mayor que el alcista, entonces +DM es igual a cero.
  • -DM es el movimiento bajista del precio, calculado restando el mínimo actual del mínimo anterior. Si el movimiento alcista es mayor que el bajista, entonces -DM es cero.
• Suavización del TR, +DM y -DM: Estos valores se suavizan durante un período definido, generalmente 14 días, para reducir el ruido. Esto suele hacerse utilizando una media móvil simple. La fórmula pondera el valor actual y el valor suavizado previo para crear una media móvil continua.
• Indicadores Direccionales (+DI y -DI): Los +DM y -DM suavizados se convierten en indicadores direccionales dividiendo cada uno de ellos por el TR suavizado y multiplicando los resultados por 100.
  • +DI = (+DM Suavizado / TR Suavizado) * 100
  • -DI = (-DM Suavizado / TR Suavizado) * 100
• Índice de Movimiento Direccional (DX): El DX cuantifica la diferencia absoluta entre +DI y -DI en relación con el valor de su suma:
  • DX = (|+DI – -DI| / |+DI + -DI|) * 100
• Suavización del DX para Obtener el ADX: El ADX es una media móvil continua de los valores del DX durante el período definido. Este proceso de suavización proporciona información sobre la fuerza de la tendencia mientras filtra todo el ruido derivado de los movimientos de precios a corto plazo.

Si necesitas ayuda para visualizar mejor el proceso, puedes usar la imagen a continuación como referencia para todas las fórmulas involucradas en el cálculo de este indicador.

Cómo Leer el Indicador ADX en un Gráfico

En las plataformas de trading, este indicador puede tener diferentes apariencias. En algunas, verás que el ADX suele estar formado por tres líneas: la línea ADX, la línea +DI y la línea -DI.

En TradingView, como puedes ver en la imagen a continuación, operar con el indicador ADX significa que solo verás la línea principal del ADX, con valores que van de 0 a 100, donde valores superiores a 25 indican la existencia de una tendencia.

Configuración de este Indicador de Fuerza de Tendencia

Puedes usar el ADX en diferentes mercados y enfoques. Puedes usarlo para trading de posición o trading diario. Sea cual sea la metodología o el activo que prefieras, este indicador de análisis técnico puede beneficiarte.

No existe una estrategia de trading milagrosa, por lo que no hay una configuración perfecta y óptima del ADX que sea útil para todas las condiciones de mercado. Aunque la configuración de 14 períodos es la predeterminada, puedes probar períodos más cortos para acciones intradía o activos altamente volátiles como las criptomonedas.

Para estrategias de trading diario, se recomienda probar marcos temporales más cortos como gráficos de 5 o 15 minutos, así como probar diferentes períodos en estos marcos temporales.

Aunque el Indicador ADX principal en TradingView viene solo con la línea ADX, existen otras versiones de este indicador, en su mayoría creadas por la comunidad de trading, donde puedes obtener más señales de trading con información adicional en la pantalla. Puedes encontrar el ADX and DI for v4 en el menú de Indicadores para tener una versión del indicador que viene con una línea discontinua marcando el valor del nivel 20, además del indicador direccional positivo (+DI) y el indicador direccional negativo (-DI) junto con la línea ADX.

Interpretación de Señales: ¿Cómo Uso el Indicador ADX para Operar?

Como se mencionó anteriormente, la forma más sencilla de leer este indicador es considerar que cuando está por debajo de 20 el mercado no está en tendencia. Cuando el ADX está por encima de 25, podríamos tener una tendencia en desarrollo, independientemente de la dirección.
¿Significa esto que solo entramos en operaciones cuando el ADX está por encima de 25? ¡No necesariamente! Un ADX bajo puede sugerir que el mercado está en fase de acumulación, preparándose para un próximo breakout que podría llevar a una tendencia. Es posible que comiences a abrir posiciones durante esta fase, dependiendo de tu apetito de riesgo y experiencia.

Otra estrategia común con el ADX es utilizarlo para analizar divergencias y convergencias entre el indicador y la acción del precio. Si el precio hace máximos más altos mientras que el ADX cae, podría indicar una disminución en la fuerza de la tendencia y una posible reversión.

También podemos usarlo como un indicador de momentum, utilizando la línea ADX y los cruces de -DI y +DI para ayudarnos a confirmar si una tendencia está ganando o perdiendo momentum. Los cruces, más específicamente, proporcionan señales significativas para operar en la dirección del momentum. Cuando +DI cruza por encima de -DI, podríamos tener un momentum alcista y una oportunidad para ir largo. Cuando -DI cruza por encima de +DI, el momentum bajista está aumentando y podríamos tener una oportunidad para ir corto.

Estrategias de Trading con ADX

Existen varias estrategias de trading efectivas para emplear con este indicador. A continuación, echaremos un vistazo a algunos de los mejores métodos de trading con el indicador ADX y veremos algunos ejemplos del mundo real.

Entradas al Mercado para Estrategias de Trading con ADX

En general, el indicador ADX se utiliza para el trading de tendencias. Siempre que el indicador sugiera que hay una tendencia en el mercado, abrimos una posición para seguir esa tendencia. La forma más directa en que el ADX nos ayuda es abriendo una posición larga o corta cada vez que sube por encima de 20 o 25, confirmando que existe una tendencia. Debes combinar el ADX con otros indicadores, como una media móvil, para ayudarte a confirmar la dirección de la tendencia.
Además de eso, también puedes usar el ADX para identificar divergencias en el mercado. En la imagen a continuación, vemos un gráfico de precios de Apple Inc (AAPL). Desde diciembre de 2023, los precios estaban disminuyendo. Alrededor del 6 de marzo de 2024, el +DI—representado por la línea verde en el gráfico del ADX—comenzó a subir mientras los precios seguían cayendo. Esto es una indicación de que el mercado podría estar preparándose para una tendencia alcista. Algunos traders comenzarían a abrir posiciones largas aquí, durante la fase de acumulación.

Cuando la línea ADX—la línea blanca y más gruesa—sube por encima de 20—la línea gris punteada en el gráfico de ADX—, tenemos una confirmación de que la tendencia está ganando fuerza. Las acciones de Apple entraron en una tendencia alcista, donde los compradores tenían más momentum que los vendedores. Al final del periodo, puedes ver que la línea ADX baja de 20 y los precios comienzan a variar entre $236 y $196.

En el escenario anterior, los traders con mayor tolerancia al riesgo probablemente abrirían una posición larga durante la fase de acumulación, al ver que la línea verde +DI estaba haciendo máximos más altos y cruzaba por encima del -DI. Sin embargo, otros solo abrirían una posición cuando la línea ADX superara los 20. Todo depende del apetito de riesgo y la experiencia.

Dado que la gestión del riesgo es una parte importante para tener éxito en los mercados financieros, sugeriría que la mayoría de los principiantes esperen una confirmación antes de abrir una posición. Un enfoque aún mejor sería combinar el ADX con otros indicadores.

Combinando el ADX con Otros Indicadores

El ADX funciona aún mejor cuando se combina con otras herramientas técnicas. Usar líneas de tendencia o indicadores como el RSI combinados con el ADX proporciona más precisión y confianza para nuestras decisiones de trading.
Aunque el indicador ADX nos ayuda a evaluar la fuerza de la tendencia, no nos dice la dirección. En la imagen a continuación, puedes ver cómo las medias móviles pueden facilitar la decisión de si ir largo o corto y cuándo entrar en la operación. Cuando los precios se acercan a la media móvil de 20 días—línea azul—y el ADX aún indica que estamos en una tendencia fuerte—por encima de 25—, tenemos una buena oportunidad para abrir una posición larga.

Cuando el ADX está por debajo de 25, los precios comienzan a moverse hacia arriba y hacia abajo sobre las medias móviles, indicando una fase de consolidación (es decir, sin tendencia).

Algunas personas también usan líneas de tendencia tanto en el gráfico de precios como en el gráfico de ADX. Esto puede ser útil para identificar divergencias que puedan predecir reversales de tendencia o la desaceleración de la tendencia. Aunque los precios estaban alcanzando máximos más altos en la imagen de abajo, el ADX estaba haciendo picos más bajos, lo que indicaba que los compradores estaban perdiendo fuerza. Aunque esto no culminó en una reversión de la tendencia, sí condujo a que los precios se quedaran atrapados en un rango, marcando el fin de la tendencia alcista.

El uso del indicador RSI junto con el ADX también te ayuda a evitar entradas equivocadas. En el ejemplo a continuación, aunque el ADX sube por encima de 25 y alcanza un pico más alto que el pico anterior, el RSI nos indica que los precios ya están en territorio de sobrecompra. Aunque el ADX nos diga que una tendencia está a punto de surgir, el RSI indica que los compradores podrían no tener suficiente poder para llevar los precios mucho más altos. ¡Esto es exactamente lo que sucedió! Aunque el precio alcanzó un máximo más alto, esto no condujo a una tendencia alcista explosiva y el mercado permaneció dentro de un rango.

Operando con el Indicador ADX: Evitando Errores Comunes

Muchos traders, especialmente los principiantes, no entienden que el ADX es no direccional por naturaleza, por lo que no nos dice la dirección en la que los precios se mueven. Algunos traders pueden suponer erróneamente que un ADX más alto puede implicar que los compradores están impulsando los precios hacia arriba o que un ADX más bajo puede implicar lo contrario, pero este indicador simplemente mide la fuerza de la tendencia, sin importar la dirección.

Puedes obtener más información sobre la dirección de los precios agregando indicadores de tendencia adicionales como medias móviles. Encuentro que la combinación de dos medias móviles: una exponencial más corta y una media móvil simple más larga, funciona excepcionalmente bien con el ADX para identificar retrocesos que te permitan entrar en una tendencia a un buen precio.

Usar configuraciones inapropiadas también puede llevarte a tomar malas decisiones. Si te gusta operar en day trading, probar períodos más cortos es clave para captar señales que tengan sentido en un marco de tiempo más corto y con mayor volatilidad. En la imagen a continuación, tenemos un gráfico de precios de 15 minutos con el ADX configurado en 9 en lugar de 14. Puedes ver lo rápido que el indicador captura la tendencia bajista emergente.

Si usamos un ADX de 20 períodos, que es un buen período para gráficos diarios, tendrías que esperar 2 horas en este gráfico de 15 minutos para ver el ADX por encima de 25, lo cual es crítico en mercados rápidos.

Usando el ADX para el Day Trading

Dado que estamos hablando sobre la importancia de la adaptabilidad, especialmente considerando la acción de precios intradía, un buen ejemplo de esto es la estrategia de trading con ADX de 2 períodos.

En este caso, los traders usan un período de 2 en lugar del 14 predeterminado y buscan momentos en los que el ADX esté por debajo de 20. Ahí es cuando el mercado no está en tendencia y la mayoría de los traders espera que ocurra una ruptura inminente.

En el ejemplo a continuación, podemos ver los precios en un gráfico de 5 minutos de BTC/USD dentro de un rango hasta el momento en que el ADX cae por debajo de 20. Los traders experimentados en day trading ya esperarían una ruptura en cualquier momento. En este escenario específico, hay dos métodos a seguir:

1. Usar Líneas de Soporte: Puedes trazar una línea de “soporte” en $95,926—donde los precios rebotaron hacia arriba en los últimos minutos—y solo ir corto una vez que los precios pierdan este nivel de soporte.

2. Usar Bandas de Bollinger: Al agregar Bandas de Bollinger, puedes ver claramente la compresión en esa región, en cuanto ocurre una ruptura y las bandas se ensanchan, puedes ir corto y seguir la tendencia hasta que los precios cierren por encima de la banda superior o más alto que la banda central. Por cierto, nota que también estoy usando una media móvil de período más corto para mis Bandas de Bollinger para adaptarme a las condiciones intradía.

Aunque esta estrategia es más adecuada para aquellos interesados en mercados rápidos y métodos como el scalping en Forex o Crypto, aún muestra la importancia de probar diferentes configuraciones y parámetros para los indicadores técnicos y encontrar las condiciones más óptimas para cada activo y marco de tiempo.

Conclusión

En este artículo, realizamos un recorrido por varias de las estrategias de trading con el indicador ADX, y cómo funciona el cálculo del ADX, entre muchos otros consejos y ejemplos que espero hayan sido útiles para ayudarte a entender cómo este poderoso indicador puede mejorar tus actividades de trading.

Como con cualquier otro indicador, debes asegurarte de obtener los mejores resultados para tu cuenta de trading utilizando el ADX dentro de un sistema de trading más amplio. Combinar el ADX con otros indicadores y estrategias puede ayudarte a evitar señales falsas y pérdidas. Adaptar sus parámetros y configuraciones a diferentes mercados puede mejorar su rendimiento. Por último, pero no menos importante, ejercer una gestión de riesgos diligente puede ayudarte a lograr el éxito a largo plazo en este entorno altamente competitivo.

Ahora es tu turno de abrir tu plataforma de trading favorita y probar el indicador ADX por ti mismo. Estudia cómo se comportaron sus líneas bajo diferentes condiciones del mercado en el pasado. Prueba diferentes configuraciones para ver cómo se comporta el indicador. Desarrolla tus propias estrategias, haz backtest y adapta.

¡Mantente curioso!