Trading con Divergencia RSI: Usa el Indicador RSI para Mejorar tus Estrategias

El Indicador de Fuerza Relativa (RSI)

En 1987, J. Welles Wilder Jr., un ingeniero mecánico estadounidense que se hizo famoso por sus enormes contribuciones al análisis técnico, introdujo el indicador de Fuerza Relativa, también conocido como RSI.

El RSI es un indicador de oscilación de momento que mide la velocidad y magnitud de los movimientos de precios. Proporciona información sobre si una moneda o activo está sobrevendido o sobrecomprado, permitiéndote comprar o vender cuando los mercados llevan los precios de forma irracional demasiado bajos o demasiado altos.

Además de ser utilizado para varias técnicas, muchos traders usan el indicador RSI para identificar divergencias y prever posibles reversiones. La divergencia RSI ocurre cuando el movimiento en el indicador contradice los movimientos que ves en el gráfico de precios.

En este artículo, exploraremos el concepto de divergencia RSI y proporcionaremos una guía paso a paso para detectarla, interpretarla y tomar decisiones de trading de manera efectiva usando esta técnica.

Entendiendo la Divergencia RSI

El RSI es uno de los mejores indicadores de momento para medir el ritmo e intensidad de los cambios recientes en el precio de un activo. Sus valores van de 0 a 100, ayudándote a evaluar si un activo está sobrecomprado (más de 70) o sobrevendido (menos de 30). Este indicador técnico reacciona a los cambios de precio comparando las ganancias y pérdidas promedio durante un período de tiempo específico, generalmente 14 períodos, y normalmente se mueve junto con el precio (es decir, cuando los precios suben, el RSI sube).

Siempre que hay una desviación en la correlación entre el precio y el indicador –precios subiendo mientras el RSI baja– podríamos estar lidiando con una divergencia RSI.

La imagen a continuación muestra un ejemplo clásico de divergencia. Los precios de Bitcoin parecen estar en una tendencia alcista, mientras que el indicador RSI está en tendencia bajista.

Si un activo consistentemente alcanza máximos más altos mientras el RSI muestra máximos más bajos, esto podría indicar un debilitamiento de la tendencia alcista. Esta divergencia sugiere que los osos podrían ganar impulso en cualquier momento, llevando los precios más bajos.

Tipos de Divergencia

Las divergencias RSI pueden clasificarse en dos categorías principales: divergencia RSI alcista y divergencia RSI bajista.

Divergencia RSI Alcista

Las divergencias alcistas ocurren cuando el precio alcanza un mínimo más bajo, pero el RSI forma un mínimo más alto.

Este tipo de movimiento indica que la presión de venta está debilitándose, por lo que el lado comprador podría ganar suficiente fuerza para impulsar los precios más altos y poner fin a la tendencia bajista.

Es más confiable cuando se encuentra al final de una tendencia bajista y está alineada con niveles de RSI sobrevendidos.

Divergencia RSI Bajista

Por otro lado, las divergencias bajistas se caracterizan por precios que alcanzan un nuevo máximo con máximos más bajos en el RSI.

Esta divergencia también apunta a un debilitamiento de la fuerza entre los compradores, lo que empodera a los osos para llevar los precios a niveles más bajos y comenzar una tendencia bajista.

Este patrón también es más confiable cuando se encuentra en el pico de una tendencia alcista y está alineado con niveles de RSI sobrecomprados.

Identificando Divergencias RSI Alcistas y Bajistas

Detectar divergencias en un gráfico de precios no siempre es sencillo. Tampoco todas las divergencias son relevantes.

Puedes seguir un enfoque similar al que se detalla a continuación para mejorar tus posibilidades de éxito al desarrollar estrategias de trading basadas en divergencias.

Divergencia Alcista

• Identifica una tendencia bajista donde los osos/vendedores hayan empujado los precios consistentemente hacia abajo.

• Localiza los mínimos en el precio y compáralos con los mínimos en el gráfico RSI.

• Una divergencia alcista ocurre cuando los precios forman un mínimo más bajo, pero el RSI forma un mínimo más alto.

• Atención: Si la divergencia se forma cuando el RSI está en niveles sobrevendidos –por debajo de 30–, esto puede indicar que los toros/compradores podrían estar en un momento clave para tomar el control sobre el precio.

Divergencia Bajista

• Identifica una tendencia alcista donde los precios están subiendo consistentemente, formando máximos más altos y mínimos más altos.

• Compara los picos del gráfico de precios con los picos de los valores del RSI.

• Si los precios están alcanzando máximos más altos pero el RSI forma un máximo más bajo, eso es una señal de agotamiento de la tendencia alcista.

• Atención: Es preferible que la divergencia se forme cuando el RSI esté en condiciones de sobrecompra.

Opera Divergencias RSI: Configuración del Indicador RSI para una Estrategia Eficaz

El indicador RSI está disponible en la mayoría de los software de trading hoy en día. Mi primera opción es TradingView, donde puedes elegir entre una amplia selección de indicadores incorporados, junto con otros desarrollados por la comunidad de traders. Puedes ver nuestra publicación en el blog sobre los mejores indicadores de TradingView para el day trading para explorar un poco más sobre este tema.

En TradingView, puedes buscar simplemente “RSI” en el menú Indicadores para encontrar el Índice de Fuerza Relativa incorporado, que está muy bien hecho. Puedes cambiar los colores del RSI, usar una media móvil junto a él y ajustarlo de la manera que desees.

Los parámetros principales a tener en cuenta al ajustar el RSI a tu gusto son:

• Período RSI: Por defecto, es 14, lo que tiende a ser un buen número para el swing trading en los gráficos diarios o semanales. Un período que vaya de 7 a 10 hace que el indicador sea más sensible a los movimientos rápidos del precio, lo que lo hace más adecuado para la acción intradía y activos volátiles como las criptomonedas. Para los inversores a largo plazo, tal vez quieras enfocarte en un período de RSI entre 21 y 28 para señales más suaves.
• Niveles de Sobrecompra y Sobreventa: Los umbrales predeterminados, que son adecuados para la mayoría de los mercados, están establecidos en 70 para sobrecompra y 30 para sobreventa. Puedes intentar ajustar estos niveles a 80/20 para escenarios más volátiles, como el day trading en Forex o criptomonedas.
• Media Móvil: El indicador incorporado en TradingView viene con una media móvil simple de 14 períodos que puedes usar para suavizar el oscilador. Las medias móviles en este contexto pueden utilizarse para filtrar el ruido y proporcionar señales de confirmación adicionales para los niveles de sobrecompra y sobreventa. TradingView ofrece la oportunidad de usar medias móviles simples, medias móviles exponenciales y medias móviles simples con Bandas de Bollinger, entre muchas otras. Te sugiero encarecidamente que pruebes aplicar diferentes tipos de medias móviles en tu indicador para hacer pruebas retrospectivas y ver si alguna de ellas sería adecuada para tu estilo de trading.
• Marco Temporal: Definir el marco temporal adecuado dependerá de tu estilo de trading y tus objetivos. Para los scalpers, los intervalos de 2 a 5 minutos pueden proporcionar buenas señales, aunque con más ruido. Para el swing trading, la mayoría preferiría un marco temporal que vaya de un par de horas a un gráfico diario o semanal, mientras que los inversores a largo plazo podrían encontrar buenas estrategias de posición en un gráfico mensual. Un marco temporal óptimo se alinea con tu tolerancia al riesgo y la frecuencia con la que monitoreas los mercados.

Buenas Estrategias de Divergencia RSI

Cuando se usa correctamente, el trading con divergencia puede ser extremadamente eficaz para entrar temprano en una reversión de tendencia.

Considerando que las divergencias alcistas indican una reversión hacia arriba, te ofrecen la oportunidad de obtener ganancias entrando en largo cuando la acción del precio confirma que el lado comprador tomó el control de la tendencia y llevará el precio a niveles más altos. Las divergencias alcistas se detectan cuando el RSI forma mínimos más altos mientras que el precio forma mínimos más bajos, lo que indica una presión de venta disminuida. La reversión puede ser confirmada a través de patrones de velas como el envolvente alcista o el martillo, que sirven como puntos de entrada.

La imagen de abajo muestra un ejemplo de divergencia alcista en el par de divisas EURJPY. El patrón tiende a ser más confiable cuando aparece después de una caída constante de los precios y cuando el RSI alcanza un nivel de sobreventa.

Las divergencias bajistas, por otro lado, están diseñadas para detectar reversión hacia abajo. En este caso, vamos a operar en corto tan pronto como tengamos confirmación de que el lado vendedor tomó el control del precio. Buscaremos un patrón donde el precio forme máximos más altos, pero el RSI forme máximos más bajos. La confirmación ocurre cuando aparece un patrón de velas bajistas como la estrella fugaz o el envolvente bajista.

El siguiente ejemplo muestra una divergencia bajista en el gráfico diario de Ethereum. Los precios están en una tendencia alcista hasta que el RSI forma máximos más bajos, lo que indica que los toros están perdiendo fuerza sobre la tendencia, llevando los precios hacia abajo justo después.

Los sistemas de trading basados en divergencia pueden volverse más precisos cuando se combinan con otras técnicas técnicas. Las medias móviles, por ejemplo, pueden ayudarte a definir puntos de entrada (entrar cuando una media móvil más corta cruza hacia arriba o hacia abajo la media móvil más larga, dependiendo de si estás viendo una divergencia alcista o bajista)

Las extensiones o retrocesos de Fibonacci también pueden ayudarte a identificar puntos clave relevantes de soporte o resistencia para mejorar el análisis. Por ejemplo, una divergencia en niveles relevantes (por ejemplo, 3.618) proporciona una buena oportunidad de que la tendencia actual haya llegado a su agotamiento, y la contraparte podría tener suficiente fuerza para impulsar los precios hacia su dirección.

Aunque los sistemas de trading basados en divergencias del RSI son poderosos, también tienden a mostrar señales falsas e inestables. Las falsas divergencias suelen ocurrir en mercados laterales o durante períodos de bajo volumen de operaciones. Saber cómo filtrar señales falsas es crucial para evitar entrar en operaciones demasiado pronto o en la dirección equivocada, por lo que puedes usar la lista de verificación a continuación para ayudarte a evaluar cuándo una divergencia es realmente relevante:

• Confirma que la divergencia ocurre dentro de un mercado en tendencia, ya que las señales en mercados de consolidación no son confiables.
• Valida la divergencia usando indicadores adicionales, como medias móviles, para asegurar que el impulso esté alineado con la lectura del RSI.
• Analiza el volumen de operaciones. Las fuertes reversas suelen ir acompañadas de un aumento notable en el volumen.
• Prefiere divergencias que aparezcan cuando el RSI alcance niveles de sobreventa o sobrecompra. Para fortalecer la señal, busca confluencia con otras herramientas técnicas, como retrocesos/extensiones de Fibonacci o niveles de soporte y resistencia.

Gestión del Riesgo y Errores Típicos al Operar con Este Indicador de Impulso

La gestión del riesgo es el componente más importante de cualquier sistema de trading. Limita cada operación a un 1-2% de tu cuenta total de trading y calcula el tamaño de la posición basado en la distancia del stop-loss. El stop-loss debe ser establecido ya sea por debajo del mínimo más bajo para divergencias alcistas o por encima del máximo más alto para divergencias bajistas, por ejemplo. Los objetivos de ganancia pueden estar cerca de niveles de soporte y resistencia, niveles de extensión o retroceso de Fibonacci, o en una relación de riesgo-beneficio mínima, como 1:2.
Desafortunadamente, las señales falsas son un desafío común. Evita entrar en operaciones cuando el mercado está en consolidación, donde no hay una tendencia aparente (puedes usar medias móviles para ayudarte a identificarlo). Evita cualquier operación cuando el volumen esté por debajo del promedio, ya que eso indica bajo interés por parte de los participantes del mercado, lo que causa movimientos erráticos de precios.

Los errores típicos provienen de interpretar incorrectamente las señales del RSI o de depender únicamente de este indicador para confirmación. No todas las divergencias conducen a reversas, por lo que el contexto más amplio del mercado debe ser considerado antes de realizar cualquier entrada. El volumen de operaciones, los niveles de Fibonacci, los niveles de soporte y resistencia, y las Bandas de Bollinger son tus aliados para identificar cuándo una reversa está por ocurrir. Mantente alejado de los mercados laterales cuando operes con estrategias basadas en divergencia.

Conclusión

Las divergencias del RSI son muy populares debido a su efectividad para identificar reversas de tendencia, proporcionando señales tempranas de cambios en el mercado y permitiéndote seguir la tendencia desde el principio. Las medias móviles, los retrocesos y extensiones de Fibonacci, además del análisis de volumen, pueden ayudarte a mejorar la fiabilidad y maximizar las ganancias al desarrollar un sistema de trading basado en divergencias. Para esta estrategia en particular, concéntrate en mercados en tendencia y combina señales de trading con niveles de RSI de sobrecompra y sobreventa para obtener mejores resultados.
Antes de arriesgar tu dinero, considera practicar en cuentas demo para perfeccionar tus habilidades y combinarlas con un plan de gestión de riesgos sólido. Usa stop-loss y objetivos de ganancia para mantener la disciplina y valida las señales con el contexto adicional del mercado. La estrategia de divergencia del RSI puede ser un componente muy valioso de cualquier sistema de trading cuando se aplica correctamente.

Aunque el RSI se aplica ampliamente en sistemas de trading basados en gráficos, varios inversores tienden a considerar la “perspectiva general” antes de entrar en una posición. Para comprender mejor cómo los sistemas de trading basados en gráficos se relacionan y contrastan con los enfoques fundamentales, echa un vistazo a nuestro artículo sobre análisis técnico vs análisis fundamental, ya que ambos pueden mejorar considerablemente tu sistema de trading y éxito.