Trading avec la Divergence RSI: Utilisez l’Indicateur RSI pour Améliorer Vos Stratégies

L’Indicateur Relative Strength Index (RSI)

En 1987, J. Welles Wilder Jr., un ingénieur mécanicien américain célèbre pour ses contributions majeures à l’analyse technique, a introduit l’indicateur Relative Strength Index, également connu sous le nom de RSI.

Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l’amplitude des mouvements de prix. Il offre des indications sur le fait qu’une devise ou un actif est survendu ou suracheté, vous permettant d’acheter ou de vendre lorsque les marchés poussent irrationnellement les prix trop bas ou trop hauts.

En plus d’être utilisé pour plusieurs techniques, de nombreux traders utilisent l’indicateur RSI pour identifier les divergences et prévoir d’éventuels retournements. Une divergence RSI se produit lorsque le mouvement de l’indicateur contredit les mouvements observés sur le graphique des prix.

Dans cet article, nous explorerons le concept de divergence RSI et passerons en revue un guide étape par étape pour détecter, interpréter et prendre des décisions de trading de manière efficace en utilisant cette technique.

Comprendre la Divergence RSI

Le RSI est l’un des meilleurs indicateurs de momentum pour mesurer la vitesse et l’intensité des changements récents dans le prix d’un actif. Ses valeurs varient entre 0 et 100, vous aidant à évaluer si un actif est suracheté (au-dessus de 70) ou survendu (en dessous de 30). Cet indicateur technique réagit aux variations de prix en comparant les gains et pertes moyens sur une période spécifique, généralement 14 périodes, et évolue généralement avec le prix (c’est-à-dire, lorsque les prix augmentent, le RSI augmente).

Chaque fois qu’il y a une divergence dans la corrélation entre le prix et l’indicateur – les prix augmentent tandis que le RSI diminue – nous sommes potentiellement face à une divergence RSI.

L’image ci-dessous montre un exemple typique de divergence. Les prix du Bitcoin semblent être en tendance haussière, tandis que l’indicateur RSI suit une tendance baissière.

Si un actif atteint constamment des sommets plus hauts tandis que le RSI forme des sommets plus bas, cela peut indiquer un affaiblissement de la tendance haussière. Cette divergence suggère que les vendeurs pourraient gagner en momentum à tout moment, entraînant une baisse des prix.

Types de Divergence

Les divergences RSI se divisent en deux principales catégories : divergence haussière et divergence baissière RSI.

Divergence Haussière RSI

Les divergences haussières se produisent lorsque le prix atteint un plus bas plus bas, mais que le RSI forme un plus bas plus haut.

Ce type de mouvement indique que la pression de vente s’affaiblit, et que les acheteurs pourraient gagner suffisamment de force pour pousser les prix plus haut et mettre fin à la tendance baissière.

Elle est plus fiable lorsqu’elle est identifiée au bas d’une tendance baissière et qu’elle s’aligne avec des niveaux de RSI survendu.

Divergence Baissière RSI

Les divergences baissières, en revanche, sont marquées par des prix atteignant de nouveaux sommets tandis que le RSI forme des sommets plus bas.

Cette divergence indique également un affaiblissement de la force des acheteurs, ce qui donne aux vendeurs la possibilité de faire baisser les prix et de lancer une tendance baissière.

Ce modèle est également plus fiable lorsqu’il est identifié au sommet d’une tendance haussière et qu’il s’aligne avec des niveaux de RSI suracheté.

Identifier les Divergences Haussières et Baissières RSI

Repérer les divergences sur un graphique de prix peut ne pas toujours être si simple. Toutes les divergences ne sont pas pertinentes non plus.

Vous pouvez suivre une approche similaire à celle décrite ci-dessous pour améliorer vos chances de succès lors de l’élaboration de stratégies de trading basées sur les divergences.

Divergence Haussière

• Identifiez une tendance baissière où les vendeurs ont constamment fait baisser les prix.

• Repérez les plus bas sur le graphique des prix et comparez-les aux plus bas sur le graphique RSI.

• Une divergence haussière se produit lorsque les prix forment un plus bas plus bas, mais que le RSI forme un plus bas plus haut.

• Attention : Si la divergence se forme lorsque le RSI est à des niveaux de survente – en dessous de 30 – cela peut indiquer que les acheteurs sont à un moment clé pour prendre le contrôle du prix.

Divergence Baissière

• Identifiez une tendance haussière où les prix augmentent régulièrement, formant des sommets et des creux plus hauts.

• Comparez les sommets du graphique des prix avec ceux des valeurs du RSI.

• Si les prix atteignent des sommets plus élevés mais que le RSI forme un sommet plus bas, c’est un signe d’essoufflement de la tendance haussière.

• Attention : Il est préférable que la divergence se forme lorsque le RSI est dans des conditions de surachat.

Négocier les Divergences du RSI: Configuration de l’Indicateur RSI pour une Stratégie Efficace

L’indicateur RSI est disponible sur la plupart des logiciels de trading actuels. Mon choix numéro un est TradingView, où vous pouvez choisir parmi une large sélection d’indicateurs intégrés, ainsi que d’autres développés par la communauté de trading – vous pouvez consulter notre article de blog sur les meilleurs indicateurs TradingView pour le trading journalier pour en savoir plus sur ce sujet.

Sur TradingView, il vous suffit de rechercher “RSI” dans le menu Indicateurs pour trouver l’indicateur intégré de l’Indice de Force Relative, qui est très bien conçu. Vous pouvez modifier les couleurs du RSI, utiliser une moyenne mobile en parallèle, et le personnaliser à votre guise.

Les principaux paramètres à garder à l’esprit lors de l’ajustement du RSI à vos préférences sont :

• Période du RSI : Par défaut, elle est de 14, ce qui est un bon choix pour le trading swing sur les graphiques journaliers ou hebdomadaires. Une période allant de 7 à 10 rend l’indicateur plus sensible aux mouvements rapides des prix, ce qui le rend plus adapté aux actions de prix intrajournalières et aux actifs volatils comme les cryptos. Pour les investisseurs à long terme, vous pourriez opter pour une période de RSI entre 21 et 28 pour des signaux plus lissés.
• Niveaux de surachat et de survente : Les seuils par défaut, adaptés à la plupart des marchés, sont fixés à 70 pour le surachat et 30 pour la survente. Vous pouvez ajuster ces niveaux à 80/20 pour des scénarios plus volatils comme le trading journalier sur le Forex ou les cryptos.
• Moyenne Mobile : L’indicateur intégré sur TradingView est livré avec une moyenne mobile simple sur 14 périodes que vous pouvez utiliser pour lisser l’oscillateur. Les moyennes mobiles, dans ce contexte, peuvent être utilisées pour filtrer le bruit et fournir des signaux supplémentaires de confirmation pour les niveaux de surachat et de survente. TradingView offre la possibilité d’utiliser des moyennes mobiles simples, exponentielles et une moyenne mobile simple avec des Bandes de Bollinger, parmi de nombreuses autres options. Je vous recommande vivement d’essayer d’appliquer différents types de moyennes mobiles sur votre indicateur pour tester des scénarios et voir si l’une d’entre elles convient à votre style de trading.
• Période de Temps : Définir la bonne période dépend de votre style de trading et de vos objectifs. Pour les scalpers, des intervalles de 2 à 5 minutes peuvent fournir de bons signaux, bien que plus de bruit. Pour le trading swing, la plupart préfèrent une période allant de quelques heures à un graphique journalier ou hebdomadaire, tandis que les investisseurs à long terme peuvent trouver de bonnes stratégies de position sur un graphique mensuel. Une période optimale s’aligne avec votre tolérance au risque et la fréquence à laquelle vous surveillez les marchés.

Bonnes Stratégies de Divergence RSI

Lorsqu’elle est utilisée correctement, le trading basé sur les divergences peut être extrêmement efficace pour entrer tôt dans un renversement de tendance.

Étant donné que les divergences haussières indiquent un renversement à la hausse, elles vous offrent l’opportunité de profiter en entrant long lorsque l’action des prix confirme que le côté acheteur a pris le contrôle de la tendance et fera monter le prix à des niveaux plus élevés. Les divergences haussières se repèrent lorsque le RSI forme des creux plus hauts tandis que le prix forme des creux plus bas, indiquant une diminution de la pression vendeuse. Le renversement peut être confirmé via des modèles de chandeliers tels que le “bullish engulfing” ou le marteau, servant de points d’entrée.

L’image ci-dessous illustre un exemple de divergence haussière sur la paire de devises EURJPY. Le modèle tend à être plus fiable lorsqu’il apparaît après une baisse constante des prix et lorsque le RSI atteint un niveau de survente.

Les divergences baissières, quant à elles, sont conçues pour repérer des renversements à la baisse. Dans ce cas, nous prenons une position short dès que nous avons une confirmation que le côté vendeur a pris le contrôle du prix. Nous rechercherons un modèle où le prix forme des sommets plus hauts, mais le RSI forme des sommets plus bas. La confirmation se produit lorsqu’un modèle de chandelier baissier, comme l’étoile filante ou l’”bearish engulfing”, apparaît.

L’exemple ci-dessous montre une divergence baissière sur le graphique journalier de l’Ethereum. Les prix sont en tendance haussière jusqu’à ce que le RSI forme des sommets plus bas, indiquant que les acheteurs perdent leur force sur la tendance, faisant chuter les prix immédiatement après.

Les systèmes de trading basés sur les divergences peuvent devenir plus précis lorsqu’ils sont combinés avec d’autres techniques techniques. Les moyennes mobiles, par exemple, peuvent vous aider à définir des points d’entrée (entrée lorsque la moyenne mobile courte croise vers le haut ou le bas la moyenne mobile longue, selon que vous regardez une divergence haussière ou baissière).

Les extensions ou retracements de Fibonacci peuvent également vous aider à identifier des points clés de support ou de résistance pertinents pour améliorer l’analyse. Par exemple, une divergence autour de niveaux pertinents (par exemple, 3.618) offre une bonne chance que la tendance actuelle ait atteint l’épuisement, et que la contrepartie ait suffisamment de force pour pousser les prix dans sa direction.

Bien que les systèmes de trading basés sur les divergences RSI soient puissants, ils ont aussi tendance à afficher des signaux faux et peu fiables. Les fausses divergences ont tendance à se produire dans les marchés latéraux ou pendant les périodes de faible volume de trading. Savoir comment filtrer les faux signaux est crucial pour éviter d’entrer dans des trades trop tôt ou dans la mauvaise direction, c’est pourquoi vous pouvez utiliser la liste de contrôle ci-dessous pour vous aider à évaluer quand une divergence est réellement pertinente :

• Confirmez que la divergence se produit dans un marché tendance, car les signaux dans les marchés de consolidation ne sont pas fiables.
• Validez la divergence à l’aide d’indicateurs supplémentaires, tels que les moyennes mobiles, pour vous assurer que le momentum s’aligne avec la lecture du RSI.
• Analysez le volume de trading. Les renversements importants sont souvent accompagnés d’une augmentation notable du volume.
• Privilégiez les divergences qui apparaissent lorsque le RSI atteint des niveaux de survente ou de surachat. Pour renforcer le signal, recherchez une confluence avec d’autres outils techniques, comme les retracements/extensions de Fibonacci ou les niveaux de support et de résistance.

Gestion des risques et erreurs typiques lors du trading avec cet indicateur de momentum

La gestion des risques est le composant le plus important de tout système de trading. Limitez chaque trade à 1-2% de votre compte de trading total et calculez la taille de la position en fonction de la distance du stop-loss. Le stop-loss doit être placé soit sous le plus bas pour les divergences haussières, soit au-dessus du plus haut pour les divergences baissières, par exemple. Les objectifs de profit peuvent être autour des niveaux de support et de résistance, des niveaux d’extension ou de retracement de Fibonacci, ou sur un ratio risque/récompense minimal comme 1:2.
Malheureusement, les faux signaux sont un défi courant. Évitez d’entrer dans des trades lorsque le marché est en consolidation, où aucune tendance n’est apparente (vous pouvez utiliser les moyennes mobiles pour vous aider à l’identifier). Évitez tout trade lorsque le volume est inférieur à la moyenne, car cela indique un faible intérêt de la part des participants au marché, ce qui entraîne des mouvements erratiques des prix.

Les erreurs typiques proviennent de la mauvaise interprétation des signaux RSI ou de la dépendance exclusive à cet indicateur pour la confirmation. Toutes les divergences ne mènent pas à des renversements, donc le contexte plus large du marché doit être pris en compte avant toute entrée. Le volume de trading, les niveaux de Fibonacci, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les bandes de Bollinger sont vos alliés pour identifier quand un renversement est sur le point de se produire. Éloignez-vous des marchés dans des ranges lorsque vous utilisez des stratégies basées sur les divergences.

Conclusion

Les divergences RSI sont très populaires en raison de leur efficacité à identifier les renversements de tendance, à fournir des signaux précoces de changements de marché et à vous permettre de suivre la tendance dès le début. Les moyennes mobiles, les retracements et extensions de Fibonacci, ainsi que l’analyse du volume peuvent vous aider à améliorer la fiabilité et à maximiser les gains lors du développement d’un système de trading basé sur les divergences. Pour cette stratégie particulière, concentrez-vous sur les marchés en tendance et combinez les signaux de trading avec les niveaux de RSI surachetés et survendus pour de meilleurs résultats.
Avant de risquer votre argent, envisagez de pratiquer sur des comptes de démonstration pour affiner vos compétences et les associer à un plan solide de gestion des risques. Utilisez des stop-loss et des objectifs de profit pour maintenir la discipline et valider les signaux avec le contexte supplémentaire du marché. La stratégie de divergence RSI peut être un composant très précieux de tout système de trading lorsqu’elle est appliquée correctement.

Bien que le RSI soit largement utilisé dans les systèmes de trading basés sur les graphiques, plusieurs investisseurs ont tendance à considérer “le tableau global” avant d’entrer dans une position. Pour mieux comprendre comment les systèmes de trading basés sur les graphiques se rapportent et contrastent avec les approches fondamentales, consultez notre article sur analyse technique vs analyse fondamentale, car les deux peuvent grandement améliorer votre système de trading et votre succès.