RSI Divergenz Trading: Nutzen Sie den RSI-Indikator, um Ihre Strategien zu verbessern

Der Relative Strength Index (RSI)

Im Jahr 1987 führte J. Welles Wilder Jr. – ein amerikanischer Maschinenbauingenieur, der durch seine enormen Beiträge zur technischen Analyse berühmt wurde – den Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ein.

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator-Indikator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Kursbewegungen misst. Er liefert Einblicke, ob eine Währung oder ein Vermögenswert überverkauft oder überkauft ist, sodass Sie kaufen oder verkaufen können, wenn die Märkte die Preise irrational zu tief oder zu hoch treiben.

Neben der Verwendung für verschiedene Techniken nutzen viele Trader den RSI-Indikator, um Divergenzen zu erkennen und mögliche Umkehrungen vorherzusagen. Eine RSI-Divergenz tritt auf, wenn sich die Bewegung im Indikator von den Bewegungen im Kurschart unterscheidet.

In diesem Artikel werden wir das Konzept der RSI-Divergenz erkunden und Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erkennung, Interpretation und effektiven Entscheidungsfindung mit dieser Technik geben.

Die RSI-Divergenz verstehen

Der RSI gehört zu den besten Momentum-Indikatoren, um die Geschwindigkeit und Intensität der jüngsten Preisänderungen eines Vermögenswerts zu messen. Seine Werte reichen von 0 bis 100 und helfen Ihnen zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft (über 70) oder überverkauft (unter 30) ist. Dieser technische Indikator reagiert auf Preisänderungen, indem er die durchschnittlichen Gewinne und Verluste über ein bestimmtes Zeitfenster, normalerweise 14 Perioden, vergleicht und sich in der Regel zusammen mit dem Preis bewegt (d. h., wenn die Preise steigen, steigt auch der RSI).

Immer wenn es eine Abweichung in der Korrelation zwischen Preis und Indikator gibt – Preise steigen, während der RSI fällt – liegt möglicherweise eine RSI-Divergenz vor.

Das folgende Bild zeigt ein Lehrbuchbeispiel für eine Divergenz. Bitcoin-Preise scheinen sich in einem Aufwärtstrend zu befinden, während der RSI-Indikator nach unten tendiert.

Wenn ein Vermögenswert konsequent höhere Hochs erreicht, während der RSI niedrigere Tiefs bildet, könnte dies auf einen schwächer werdenden Aufwärtstrend hinweisen. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass Bären möglicherweise an Stärke gewinnen und die Preise nach unten drücken könnten.

Arten von Divergenzen

RSI-Divergenzen lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: Bullische und Bärische RSI-Divergenzen.

Bullische RSI-Divergenz

Bullische Divergenzen treten auf, wenn der Preis ein tieferes Tief bildet, der RSI jedoch ein höheres Tief.

Diese Art von Bewegung zeigt an, dass der Verkaufsdruck nachlässt, sodass die Käufer möglicherweise genügend Stärke gewinnen, um die Preise nach oben zu treiben und den Abwärtstrend zu beenden.

Sie ist zuverlässiger, wenn sie am unteren Ende eines Abwärtstrends gefunden wird und mit überverkauften RSI-Werten übereinstimmt.

Bärische RSI-Divergenz

Bärische Divergenzen hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass die Preise ein neues Hoch erreichen, während der RSI niedrigere Hochs bildet.

Diese Divergenz deutet ebenfalls auf eine nachlassende Stärke der Bullen hin, wodurch die Bären die Preise nach unten drücken und einen Abwärtstrend einleiten können.

Dieses Muster ist ebenfalls zuverlässiger, wenn es an der Spitze eines Aufwärtstrends gefunden wird und mit überkauften RSI-Werten übereinstimmt.

Bullische und Bärische RSI-Divergenzen erkennen

Das Erkennen von Divergenzen in einem Kurschart ist nicht immer ganz einfach. Auch sind nicht alle Divergenzen relevant.

Sie können einen ähnlichen Ansatz wie den unten beschriebenen verfolgen, um Ihre Erfolgschancen bei der Entwicklung von auf Divergenzen basierenden Handelsstrategien zu erhöhen.

Bullische Divergenz

• Identifizieren Sie einen Abwärtstrend, bei dem die Bären/Verkäufer die Preise konsequent nach unten gedrückt haben.

• Markieren Sie die Tiefpunkte im Preis und vergleichen Sie sie mit den Tiefpunkten im RSI-Chart.

• Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die Preise ein tieferes Tief bilden, der RSI jedoch ein höheres Tief.

• Achtung: Wenn sich die Divergenz bildet, während der RSI auf überverkauftem Niveau liegt – unter 30 – kann dies darauf hindeuten, dass die Bullen/Käufer in einem entscheidenden Moment sind, um die Kontrolle über den Preis zu übernehmen.

Bärische Divergenz

• Identifizieren Sie einen Aufwärtstrend, bei dem die Preise kontinuierlich steigen und höhere Hochs und höhere Tiefs bilden.

• Vergleichen Sie die Hochpunkte im Kursdiagramm mit den Hochpunkten der RSI-Werte.

• Wenn die Preise höhere Hochs erreichen, aber der RSI ein niedrigeres Hoch bildet, ist das ein Zeichen für eine Erschöpfung des Aufwärtstrends.

• Achtung: Es ist vorzuziehen, dass die Divergenz entsteht, wenn sich der RSI im überkauften Bereich befindet.

Handeln Sie RSI-Divergenzen: RSI-Indikator-Einstellungen für eine effektive Strategie

Der RSI-Indikator ist heutzutage in den meisten Handelsplattformen verfügbar. Meine erste Wahl ist TradingView, wo Sie aus einer breiten Palette eingebauter Indikatoren wählen können, zusammen mit anderen, die von der Handelsgemeinschaft entwickelt wurden – Sie können unseren Blogbeitrag über die besten TradingView-Indikatoren für Daytrading lesen, um dieses Thema weiter zu erkunden.

Auf TradingView können Sie einfach im Indikatoren-Menü nach “RSI” suchen, um den eingebauten Relative Strength Index zu finden, der sehr gut umgesetzt ist. Sie können die Farben des RSI ändern, ihn mit einem gleitenden Durchschnitt kombinieren und ihn auf jede gewünschte Weise anpassen.

Die Hauptparameter, die Sie bei der Anpassung des RSI berücksichtigen sollten, sind:

• RSI-Periode: Standardmäßig beträgt sie 14, was sich als guter Wert für Swing-Trading auf Tages- oder Wochencharts erwiesen hat. Eine Periode zwischen 7 und 10 macht den Indikator empfindlicher gegenüber schnellen Kursbewegungen und eignet sich besser für Intraday-Preisbewegungen und volatile Assets wie Krypto. Langfristige Anleger könnten eine RSI-Periode zwischen 21 und 28 bevorzugen, um glattere Signale zu erhalten.
• Überkauft- und Überverkauft-Level: Die Standardwerte, die für die meisten Märkte geeignet sind, liegen bei 70 für überkauft und 30 für überverkauft. Sie können diese Werte auf 80/20 anpassen, um volatilere Szenarien wie Daytrading mit Forex oder Krypto abzudecken.
• Gleitender Durchschnitt: Der eingebaute Indikator auf TradingView verfügt über einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 14, der verwendet werden kann, um den Oszillator zu glätten. Gleitende Durchschnitte können in diesem Kontext verwendet werden, um Rauschen herauszufiltern und zusätzliche Bestätigungssignale für überkaufte und überverkaufte Bereiche zu liefern. TradingView bietet die Möglichkeit, einfache gleitende Durchschnitte, exponentielle gleitende Durchschnitte und einfache gleitende Durchschnitte mit Bollinger-Bändern zu verwenden, unter vielen anderen. Ich empfehle dringend, verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten auf Ihren Indikator anzuwenden, um Szenarien zu testen und zu sehen, ob einer davon zu Ihrem Handelsstil passt.
• Zeitrahmen: Der richtige Zeitrahmen hängt von Ihrem Handelsstil und Ihren Zielen ab. Für Scalper können Intervalle von 2 bis 5 Minuten gute Signale liefern, jedoch mit mehr Rauschen. Für Swing-Trading bevorzugen die meisten einen Zeitrahmen von einigen Stunden bis hin zu Tages- oder Wochencharts, während langfristige Anleger gute Positionsstrategien auf Monatscharts finden könnten. Ein optimaler Zeitrahmen stimmt mit Ihrer Risikobereitschaft und der Häufigkeit, mit der Sie die Märkte überwachen, überein.

Gute RSI-Divergenz-Strategien

Richtig angewendet kann der Handel mit Divergenzen äußerst effektiv sein, um frühzeitig in eine Trendumkehr einzusteigen.

Da bullische Divergenzen auf eine Aufwärtsumkehr hinweisen, bieten sie die Möglichkeit, durch einen Long-Einstieg zu profitieren, wenn die Kursbewegung bestätigt, dass die Käuferseite die Kontrolle über den Trend übernommen hat und die Preise auf ein höheres Niveau treiben wird. Bullische Divergenzen treten auf, wenn der RSI höhere Tiefs bildet, während der Kurs niedrigere Tiefs bildet, was auf einen nachlassenden Verkaufsdruck hinweist. Die Umkehrung kann durch Candlestick-Muster wie das bullische Engulfing oder den Hammer bestätigt werden, die als Einstiegspunkte dienen.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine bullische Divergenz beim Währungspaar EURJPY. Das Muster ist zuverlässiger, wenn es nach einem kontinuierlichen Preisrückgang auftritt und der RSI ein überverkauftes Niveau erreicht.

Bärische Divergenzen hingegen sind darauf ausgelegt, Abwärtsumkehrungen zu erkennen. In diesem Fall gehen wir short, sobald wir eine Bestätigung haben, dass die Verkäuferseite die Kontrolle über den Kurs übernommen hat. Wir suchen nach einem Muster, bei dem der Kurs höhere Hochs bildet, der RSI jedoch niedrigere Hochs. Die Bestätigung erfolgt, wenn ein bärisches Candlestick-Muster wie der Shooting Star oder das bärische Engulfing erscheint.

Das folgende Beispiel zeigt eine bärische Divergenz im Tageschart für Ethereum. Die Preise befinden sich in einem Aufwärtstrend, bis der RSI niedrigere Hochs bildet, was darauf hinweist, dass die Bullen an Stärke verlieren, woraufhin die Preise sofort fallen.

Handelssysteme, die auf Divergenzen basieren, können genauer werden, wenn sie mit anderen technischen Techniken kombiniert werden. Gleitende Durchschnitte können beispielsweise helfen, Einstiegspunkte zu definieren (Einstieg, wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt den längeren gleitenden Durchschnitt nach oben oder unten kreuzt, je nachdem, ob Sie eine bullische oder bärische Divergenz betrachten).

Fibonacci-Erweiterungen oder -Retracements können ebenfalls helfen, relevante Unterstützungs- oder Widerstandspunkte zu identifizieren, um die Analyse zu verbessern. Eine Divergenz um relevante Niveaus (z. B. 3.618) bietet eine gute Chance, dass der aktuelle Trend erschöpft ist und die Gegenpartei genügend Stärke hat, um die Preise in ihre Richtung zu treiben.

Even though trading systems based on RSI divergences are powerful, they also tend to display false and unreliable signals. False divergences tend to occur in sideways markets or during periods of lower trading volume. Knowing how to filter out false signals is crucial to avoid entering trades way too early or in the wrong direction, which is why you can use the check-list below to help you assess when a divergence is truly relevant:

• Bestätigen Sie, dass die Divergenz in einem trendigen Markt auftritt, da Signale in Konsolidierungsphasen nicht vertrauenswürdig sind.
• Validieren Sie die Divergenz mit zusätzlichen Indikatoren, wie gleitenden Durchschnitten, um sicherzustellen, dass das Momentum mit der RSI-Lesung übereinstimmt.
• Analysieren Sie das Handelsvolumen. Starke Umkehrungen werden oft von einem spürbaren Anstieg des Volumens begleitet.
• Bevorzugen Sie Divergenzen, die auftreten, wenn der RSI überkaufte oder überverkaufte Werte erreicht. Um das Signal zu verstärken, suchen Sie nach einer Übereinstimmung mit anderen technischen Werkzeugen, wie Fibonacci-Retracements/Extensions oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Risikomanagement und typische Fehler beim Handeln mit diesem Momentum-Indikator

Risikomanagement ist der wichtigste Bestandteil eines jeden Handelssystems. Begrenzen Sie jeden Handel auf 1-2% Ihres gesamten Handelskontos und berechnen Sie die Positionsgröße basierend auf der Stop-Loss-Distanz. Der Stop-Loss sollte entweder unter dem tiefsten Tief für bullische Divergenzen oder über dem höchsten Hoch für bärische Divergenzen gesetzt werden, zum Beispiel. Profitziele können sich um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Erweiterungen oder Retracements oder auf einem minimalen Risiko-Ertrags-Verhältnis wie 1:2 befinden.
Leider sind falsche Signale eine häufige Herausforderung. Vermeiden Sie es, Trades einzugehen, wenn der Markt in einer Konsolidierungsphase ist, in der kein Trend sichtbar ist (Sie können gleitende Durchschnitte verwenden, um dies zu erkennen). Vermeiden Sie jeden Handel, wenn das Volumen unter dem Durchschnitt liegt, da dies auf geringes Interesse von Marktteilnehmern hinweist, was zu unvorhersehbaren Kursbewegungen führt.

Typische Fehler entstehen durch eine falsche Interpretation der RSI-Signale oder das Verlassen auf diesen Indikator allein zur Bestätigung. Nicht alle Divergenzen führen zu Umkehrungen, daher sollte der breitere Marktzusammenhang vor jedem Einstieg berücksichtigt werden. Handelsvolumen, Fibonacci-Niveaus, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Bollinger-Bänder sind Ihre Verbündeten, um zu erkennen, wann eine Umkehr bevorsteht. Bleiben Sie bei der Handel mit Divergenz-basierten Strategien fern von seitwärts gerichteten Märkten.

Fazit

RSI-Divergenzen sind aufgrund ihrer Effektivität bei der Identifizierung von Trendwenden sehr beliebt, da sie frühe Signale für Marktverschiebungen liefern und es Ihnen ermöglichen, den Trend direkt von Anfang an mitzureiten. Gleitende Durchschnitte, Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen sowie die Analyse des Volumens können Ihnen helfen, die Zuverlässigkeit zu verbessern und Gewinne zu maximieren, wenn Sie ein auf Divergenzen basierendes Handelssystem entwickeln. Für diese spezielle Strategie konzentrieren Sie sich auf trendende Märkte und kombinieren Sie Handelssignale mit überkauften und überverkauften RSI-Werten für bessere Ergebnisse.
Bevor Sie Ihr Geld riskieren, sollten Sie auf Demokonten üben, um Ihre Fähigkeiten zu verfeinern und sie mit einem starken Risikomanagementplan zu kombinieren. Verwenden Sie Stop-Loss und Gewinnziele, um Disziplin zu wahren und Signale mit dem zusätzlichen Kontext des Marktes zu validieren. Die RSI-Divergenz-Strategie kann ein sehr wertvoller Bestandteil jedes Handelssystems sein, wenn sie korrekt angewendet wird.

Während der RSI in chart-basierten Handelssystemen weit verbreitet ist, neigen viele Investoren dazu, das „große Ganze“ zu betrachten, bevor sie eine Position eingehen. Um besser zu verstehen, wie chartbasierte Handelssysteme sich zu fundamentalen Ansätzen verhalten und sich von ihnen unterscheiden, werfen Sie einen Blick auf unseren Artikel über technische vs fundamentale Analyse, da beide Ihre Handelssysteme und Ihren Erfolg erheblich steigern können.