Trading con Divergenza RSI: Usa l’Indicatore RSI per Migliorare le Tue Strategie

L’Indicatore Relative Strength Index

Nel 1987, J. Welles Wilder Jr.–un ingegnere meccanico americano diventato famoso per i suoi enormi contributi all’analisi tecnica–ha introdotto l’indicatore Relative Strength Index, noto anche come RSI.

L’RSI è un indicatore oscillatore di momentum che misura la velocità e la magnitudine dei movimenti di prezzo. Fornisce informazioni utili per capire se una valuta o un asset è ipervenduto o ipercomprato, permettendo di acquistare o vendere quando i mercati portano irrazionalmente i prezzi troppo in basso o troppo in alto.

Oltre a essere utilizzato per diverse tecniche, molti trader usano l’indicatore RSI per identificare divergenze e prevedere potenziali inversioni. La divergenza RSI si verifica quando il movimento dell’indicatore contraddice i movimenti visibili nel grafico dei prezzi.

In questo articolo esploreremo il concetto di divergenza RSI e forniremo una guida passo dopo passo per individuare, interpretare e prendere decisioni di trading in modo efficace utilizzando questa tecnica.

Comprendere la Divergenza RSI

L’RSI è uno dei migliori indicatori di momentum per misurare la velocità e l’intensità dei cambiamenti più recenti nel prezzo di un asset. I suoi valori vanno da 0 a 100, aiutandoti a valutare se un asset è ipercomprato (sopra 70) o ipervenduto (sotto 30). Questo indicatore tecnico reagisce alle variazioni di prezzo confrontando i guadagni e le perdite medie in un determinato periodo di tempo, solitamente 14 periodi, e generalmente si muove insieme al prezzo (cioè, quando i prezzi aumentano, l’RSI aumenta).

Ogni volta che c’è una deviazione nella correlazione tra prezzo e indicatore – i prezzi salgono mentre l’RSI scende – potremmo trovarci di fronte a una divergenza RSI.

L’immagine qui sotto offre un esempio tipico di divergenza. I prezzi di Bitcoin sembrano essere in un trend rialzista, mentre l’indicatore RSI sta scendendo.

Se un asset raggiunge costantemente massimi più alti mentre l’RSI segna massimi più bassi, ciò potrebbe indicare un indebolimento del trend rialzista. Questa divergenza suggerisce che i ribassisti potrebbero guadagnare slancio in qualsiasi momento, spingendo i prezzi verso il basso.

Tipi di Divergenza

Le divergenze RSI possono essere suddivise in due principali categorie: Divergenza RSI Rialzista e Divergenza RSI Ribassista.

Divergenza RSI Rialzista

Le divergenze rialziste si verificano quando il prezzo forma un minimo più basso, ma l’RSI forma un minimo più alto.

Questo tipo di movimento indica che la pressione di vendita sta diminuendo, quindi la parte compratrice potrebbe acquisire forza sufficiente per spingere i prezzi più in alto e porre fine al trend ribassista.

È più affidabile se trovato al termine di un trend ribassista e allineato con livelli RSI di ipervenduto.

Divergenza RSI Ribassista

Le divergenze ribassiste, invece, si verificano quando i prezzi raggiungono un nuovo massimo, mentre l’RSI segna massimi più bassi.

Questa divergenza indica un indebolimento della forza dei rialzisti, dando potere ai ribassisti per abbassare i prezzi e avviare un trend ribassista.

Anche questo pattern è più affidabile quando si verifica al culmine di un trend rialzista ed è allineato con livelli RSI di ipercomprato.

Individuare Divergenze RSI Rialziste e Ribassiste

Individuare le divergenze su un grafico dei prezzi potrebbe non essere sempre così semplice. Non tutte le divergenze sono rilevanti.

Puoi seguire un approccio simile a quello descritto di seguito per aumentare le tue probabilità di successo quando sviluppi strategie di trading basate sulle divergenze.

Divergenza Rialzista

• Identifica un trend ribassista in cui gli orsi/venditori abbiano costantemente spinto i prezzi più in basso.

• Individua i minimi sul grafico dei prezzi e confrontali con i minimi sul grafico RSI.

• Una divergenza rialzista si verifica quando i prezzi formano un minimo più basso, ma l’RSI forma un minimo più alto.

• Attenzione: Se la divergenza si forma quando l’RSI è a livelli di ipervenduto – sotto 30 – potrebbe indicare che i rialzisti/compratori sono in un momento chiave per prendere il controllo del prezzo.

Divergenza Ribassista

• Identifica un trend rialzista in cui i prezzi salgono costantemente, formando massimi e minimi crescenti.

• Confronta i picchi del grafico dei prezzi con i picchi dei valori dell’RSI.

• Se i prezzi raggiungono massimi più alti ma l’RSI forma un massimo più basso, è un segno di esaurimento del trend rialzista.

• Attenzione: È preferibile che la divergenza si formi quando l’RSI si trova in condizioni di ipercomprato.

Trada le Divergenze RSI: Configurazione dell’Indicatore RSI per una Strategia Efficace

L’indicatore RSI è disponibile nella maggior parte dei software di trading oggi. La mia prima scelta è TradingView, dove puoi scegliere tra una vasta selezione di indicatori integrati, insieme ad altri sviluppati dalla comunità di trading–puoi vedere il nostro post sul blog sugli migliori indicatori di TradingView per il day trading per approfondire ulteriormente l’argomento.

Su TradingView, puoi semplicemente cercare “RSI” nel menu Indicators per trovare l’Indice di Forza Relativa integrato, che è molto ben fatto. Puoi cambiare i colori dell’RSI, usarlo insieme a una media mobile e personalizzarlo come preferisci.

I parametri principali da considerare quando si regola l’RSI secondo le proprie esigenze sono:

• Periodo RSI: Di default è impostato su 14, che tende ad essere un buon numero per il trading swing sui grafici giornalieri o settimanali. Un periodo compreso tra 7 e 10 rende l’indicatore più sensibile ai movimenti rapidi dei prezzi, rendendolo più adatto all’azione intraday e agli asset volatili come le criptovalute. Per gli investitori a lungo termine, potresti concentrarti su un periodo RSI tra 21 e 28 per segnali più fluidi.
• Livelli di Ipercomprato e Ipervenduto: I livelli predefiniti, adatti alla maggior parte dei mercati, sono impostati su 70 per l’ipercomprato e 30 per l’ipervenduto. Puoi provare a regolare questi livelli a 80/20 per scenari più volatili come il day trading su Forex o criptovalute.
• Media Mobile: L’indicatore integrato su TradingView include una media mobile semplice di 14 periodi che puoi utilizzare per rendere più fluido l’oscillatore. Le medie mobili in questo contesto possono essere utilizzate per filtrare il rumore e fornire segnali di conferma extra per i livelli di ipercomprato e ipervenduto. TradingView offre l’opportunità di utilizzare medie mobili semplici, medie mobili esponenziali e una media mobile semplice con Bande di Bollinger, tra molte altre. Consiglio vivamente di provare ad applicare diversi tipi di medie mobili al tuo indicatore per testare scenari e vedere se una di queste si adatta bene al tuo stile di trading.
• Timeframe: Definire il giusto timeframe dipenderà dal tuo stile di trading e dai tuoi obiettivi. Per gli scalper, intervalli di 2-5 minuti potrebbero fornire buoni segnali, sebbene con più rumore. Per il trading swing, la maggior parte preferirà un timeframe che va da alcune ore a un grafico giornaliero o settimanale, mentre gli investitori a lungo termine potrebbero trovare buone strategie di posizione su un grafico mensile. Un timeframe ottimale si allinea con la tua tolleranza al rischio e con la frequenza con cui monitori i mercati.

Buone Strategie di Divergenza RSI

Quando usata correttamente, il trading con divergenze può essere estremamente efficace per anticipare un’inversione di tendenza.

Considerando che le divergenze rialziste indicano un’inversione al rialzo, offrono l’opportunità di trarre profitto andando long quando l’azione dei prezzi conferma che il lato degli acquirenti ha preso il controllo del trend e porterà i prezzi a livelli più alti. Le divergenze rialziste si osservano quando l’RSI forma minimi crescenti mentre il prezzo forma minimi decrescenti, indicando una diminuzione della pressione di vendita. L’inversione può essere confermata tramite pattern a candele come l’engulfing rialzista o il martello, che fungono da punti di ingresso.

L’immagine sotto mostra un esempio di divergenza rialzista sulla coppia di valute EURJPY. Il pattern tende ad essere più affidabile quando appare dopo un calo consistente dei prezzi e quando l’RSI raggiunge un livello di ipervenduto.

Le divergenze ribassiste, invece, servono per individuare inversioni al ribasso. In questo caso, si va short non appena si ha una conferma che il lato dei venditori ha preso il controllo del prezzo. Cercheremo un pattern in cui il prezzo forma massimi crescenti, ma l’RSI forma massimi decrescenti. La conferma avviene quando appare un pattern a candele ribassista come la shooting star o l’engulfing ribassista.

L’esempio sotto mostra una divergenza ribassista sul grafico giornaliero di Ethereum. I prezzi sono in un trend rialzista fino a quando l’RSI forma massimi decrescenti, indicando che i rialzisti stanno perdendo forza sul trend, portando i prezzi a scendere subito dopo.

I sistemi di trading basati sulle divergenze possono diventare più accurati quando combinati con altre tecniche tecniche. Le medie mobili, ad esempio, possono aiutarti a definire i punti di ingresso (entrata quando una media mobile più corta incrocia verso l’alto o verso il basso una media mobile più lunga, a seconda che si stia osservando una divergenza rialzista o ribassista).

Le estensioni o i ritracciamenti di Fibonacci possono anche aiutarti a identificare punti chiave di supporto o resistenza rilevanti per migliorare l’analisi. Ad esempio, una divergenza intorno a livelli rilevanti (ad esempio, 3.618) offre una buona possibilità che il trend attuale abbia raggiunto l’esaurimento e che la controparte possa avere abbastanza forza per spingere i prezzi nella propria direzione.

Anche se i sistemi di trading basati su divergenze RSI sono potenti, tendono anche a mostrare segnali falsi e poco affidabili. Le divergenze false tendono a verificarsi nei mercati laterali o durante periodi di volume di scambi basso. Sapere come filtrare i segnali falsi è cruciale per evitare di entrare in operazioni troppo presto o nella direzione sbagliata, motivo per cui puoi utilizzare la lista di controllo qui sotto per aiutarti a valutare quando una divergenza è veramente rilevante:

• Conferma che la divergenza si verifichi all’interno di un mercato in tendenza, poiché i segnali nei mercati laterali non sono affidabili.
• Valida la divergenza utilizzando indicatori aggiuntivi, come le medie mobili, per assicurarti che il momentum sia in linea con la lettura dell’RSI.
• Analizza il volume di trading. I forti inversioni sono spesso accompagnati da un picco significativo nel volume.
• Preferisci le divergenze che si verificano quando l’RSI raggiunge livelli di ipercomprato o ipervenduto. Per rafforzare il segnale, cerca la confluenza con altri strumenti tecnici, come i ritracciamenti/estensioni di Fibonacci o i livelli di supporto e resistenza.

Gestione del rischio e errori tipici quando si fa trading con questo indicatore di momentum

La gestione del rischio è la componente più importante di qualsiasi sistema di trading. Limita ogni operazione all’1-2% del tuo conto di trading totale e calcola la dimensione della posizione in base alla distanza dallo stop-loss. Lo stop-loss dovrebbe essere impostato sotto il punto più basso per le divergenze rialziste o sopra il punto più alto per quelle ribassiste, ad esempio. Gli obiettivi di profitto possono essere intorno ai livelli di supporto e resistenza, ai livelli di estensione o ritracciamento di Fibonacci, o su un rapporto rischio/ricompensa minimo come 1:2.
Purtroppo, i segnali falsi sono una sfida comune. Evita di entrare in operazioni quando il mercato è in consolidamento, dove non è visibile una tendenza (puoi usare le medie mobili per aiutarti a identificarlo). Evita qualsiasi operazione quando il volume è sotto la media, poiché ciò indica un basso interesse da parte dei partecipanti al mercato, causando movimenti di prezzo erratici.

Gli errori tipici derivano dalla lettura errata dei segnali RSI o dal fare affidamento esclusivamente su questo indicatore per la conferma. Non tutte le divergenze portano a inversioni, quindi il contesto più ampio del mercato dovrebbe essere preso in considerazione prima di entrare in posizione. Il volume di trading, i livelli di Fibonacci, i livelli di supporto e resistenza e le Bande di Bollinger sono i tuoi alleati per identificare quando un’inversione è imminente. Stai lontano dai mercati laterali quando fai trading con strategie basate su divergenze.

Conclusione

Le divergenze RSI sono molto popolari grazie alla loro efficacia nell’identificare inversioni di tendenza, fornendo segnali precoci di cambiamenti nel mercato e permettendoti di cavalcare la tendenza fin dall’inizio. Le medie mobili, i ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci, insieme all’analisi del volume, possono aiutarti a migliorare l’affidabilità e massimizzare i guadagni quando sviluppi un sistema di trading basato su divergenze. Per questa particolare strategia, concentrati sui mercati in tendenza e combina i segnali di trading con i livelli RSI di ipercomprato e ipervenduto per ottenere migliori risultati.
Prima di rischiare i tuoi soldi, considera di fare pratica su conti demo per affinare le tue abilità e abbinarle a un solido piano di gestione del rischio. Usa lo stop-loss e gli obiettivi di profitto per mantenere la disciplina e valida i segnali con il contesto extra del mercato. La strategia di divergenza RSI può essere una componente altamente preziosa di qualsiasi sistema di trading quando applicata correttamente.

Mentre l’RSI è ampiamente applicato nei sistemi di trading basati su grafici, diversi investitori tendono a considerare “il quadro più ampio” prima di entrare in una posizione. Per comprendere meglio come i sistemi di trading basati su grafici si relazionano e contrastano con gli approcci fondamentali, dai un’occhiata al nostro articolo su analisi tecnica vs analisi fondamentale, poiché entrambi possono migliorare notevolmente il tuo sistema di trading e il tuo successo.