Trading com Divergência de RSI: Use o Indicador RSI para Melhorar suas Estratégias

O Indicador de Índice de Força Relativa

Em 1987, J. Welles Wilder Jr.–um engenheiro mecânico americano famoso por suas enormes contribuições à análise técnica–introduziu o indicador Índice de Força Relativa, também conhecido como RSI.

O RSI é um indicador oscilador de momento que mede a velocidade e a magnitude dos movimentos de preço. Ele fornece insights sobre se uma moeda ou ativo está sobrevendido ou sobrecomprado, permitindo que você compre ou venda quando os mercados levam os preços a níveis irracionalmente baixos ou altos.

Além de ser usado em várias técnicas, muitos traders utilizam o indicador RSI para identificar divergências e prever possíveis reversões. A divergência do RSI ocorre quando o movimento do indicador contradiz os movimentos vistos no gráfico de preços.

Neste artigo, exploraremos o conceito de divergência de RSI e apresentaremos um guia passo a passo para detectar, interpretar e tomar decisões de trading de maneira eficaz usando essa técnica.

Entendendo a Divergência de RSI

O RSI é um dos melhores indicadores de momento para medir o ritmo e a intensidade das mudanças mais recentes no preço de um ativo. Seus valores variam de 0 a 100, ajudando você a avaliar se um ativo está sobrecomprado (acima de 70) ou sobrevendido (abaixo de 30). Este indicador técnico reage às mudanças de preço comparando os ganhos e perdas médios em uma janela de tempo específica, geralmente 14 períodos, e normalmente se move junto com o preço (ou seja, quando os preços sobem, o RSI sobe).

Sempre que houver uma divergência na correlação entre preço e indicador–preços subindo enquanto o RSI cai–estamos potencialmente lidando com uma divergência de RSI.

A imagem abaixo fornece um exemplo clássico de divergência. Os preços do Bitcoin parecem estar em tendência de alta, enquanto o indicador RSI está em tendência de baixa.

Se um ativo consistentemente faz máximas mais altas enquanto o RSI faz mínimas mais baixas, isso pode apontar para um enfraquecimento da tendência de alta. Essa divergência sugere que os vendedores (bears) podem ganhar força a qualquer momento, levando os preços a níveis mais baixos.

Tipos de Divergência

As divergências de RSI podem ser divididas em duas categorias principais: Divergência de RSI Altista e Divergência de RSI Baixista.

Divergência de RSI Altista

As divergências altistas ocorrem quando o preço faz uma mínima mais baixa, mas o RSI forma uma mínima mais alta.

Esse tipo de movimento indica que a pressão de venda está enfraquecendo, e o lado comprador pode ganhar força suficiente para empurrar os preços para cima e encerrar a tendência de baixa.

É mais confiável quando encontrado no fundo de uma tendência de baixa e alinhado com níveis de RSI sobrevendidos.

Divergência de RSI Baixista

As divergências baixistas, por outro lado, são marcadas por preços atingindo novas máximas enquanto o RSI forma máximas mais baixas.

Essa divergência também aponta para um enfraquecimento da força dos compradores (bulls), o que dá aos vendedores (bears) poder para levar os preços a níveis mais baixos e iniciar uma tendência de baixa.

Esse padrão também é mais confiável quando encontrado no topo de uma tendência de alta e alinhado com níveis de RSI sobrecomprados.

Encontrando Divergências de RSI Altistas e Baixistas

Identificar divergências em um gráfico de preços nem sempre é tão simples. Nem todas as divergências são relevantes.

Você pode seguir uma abordagem semelhante à descrita abaixo para aumentar suas chances de sucesso ao desenvolver estratégias de trading baseadas em divergências.

Divergência Altista

• Identifique uma tendência de baixa onde os vendedores (bears) tenham consistentemente empurrado os preços para baixo.

• Localize as mínimas no preço e compare-as com as mínimas no gráfico do RSI.

• Uma divergência altista ocorre quando os preços formam uma mínima mais baixa, mas o RSI forma uma mínima mais alta.

• Atenção: Se a divergência ocorrer quando o RSI estiver em níveis sobrevendidos–abaixo de 30–isso pode indicar que os compradores (bulls) estão em um momento chave para assumir o controle do preço.

Divergência Bearish

• Identifique uma tendência de alta onde os preços estão consistentemente subindo, formando topos e fundos mais altos.
• Compare os picos do gráfico de preços com os picos dos valores do RSI.

• Se os preços estão atingindo topos mais altos, mas o RSI forma um topo mais baixo, isso é um sinal de exaustão da tendência de alta.

• Atenção: É preferível que a divergência se forme quando o RSI estiver em condições de sobrecompra.

Compreendendo Divergências RSI: Configuração do Indicador RSI para uma Estratégia Eficaz

O indicador RSI está disponível na maioria dos softwares de negociação atualmente. Minha escolha número um é o TradingView, onde você pode escolher entre uma ampla seleção de indicadores integrados, junto com outros desenvolvidos pela comunidade de traders — você pode ver nosso post de blog sobre os melhores indicadores do TradingView para day trading para explorar um pouco mais sobre este tópico.
No TradingView, você pode simplesmente procurar “RSI” no menu Indicadores para encontrar o Índice de Força Relativa integrado, que é muito bem feito. Você pode alterar as cores do RSI, usar uma média móvel junto com ele, e ajustá-lo da maneira que preferir.

Os principais parâmetros a serem considerados ao ajustar o RSI de acordo com sua preferência são:

• Período do RSI: Por padrão, é 14, o que tende a ser um bom número para swing trading em gráficos diários ou semanais. Um período de 7 a 10 torna o indicador mais sensível a movimentos rápidos de preço, tornando-o mais adequado para a ação de preço intradiária e ativos voláteis, como criptomoedas. Para investidores de longo prazo, você pode querer focar em um período de RSI entre 21 e 28 para sinais mais suaves.
• Níveis de Sobrecompra e Sobrevenda: Os limites padrão, adequados para a maioria dos mercados, são definidos em 70 para sobrecompra e 30 para sobrevenda. Você pode tentar ajustar esses níveis para 80/20 para cenários mais voláteis, como day trading de Forex ou criptomoedas.
• Média Móvel: O indicador integrado no TradingView vem com uma média móvel simples de 14 períodos, que você pode usar para suavizar o oscilador. Médias móveis neste contexto podem ser usadas para filtrar o ruído e fornecer sinais extras de confirmação para os níveis de sobrecompra e sobrevenda. O TradingView oferece a oportunidade de usar médias móveis simples, médias móveis exponenciais e uma média móvel simples com Bandas de Bollinger, entre muitas outras. Eu recomendo fortemente que você experimente aplicar diferentes tipos de médias móveis no seu indicador para testar cenários e ver se algum deles se encaixa no seu estilo de trading.
• Período de Tempo: Definir o período de tempo certo dependerá do seu estilo de trading e metas. Para scalpers, intervalos de 2 a 5 minutos podem fornecer bons sinais, embora com mais ruído. Para swing trading, a maioria prefere um período de tempo de algumas horas até gráficos diários ou semanais, enquanto investidores de longo prazo podem encontrar boas estratégias de posição em um gráfico mensal. Um período de tempo ideal está alinhado com sua tolerância ao risco e com que frequência você monitora os mercados.

Boas Estratégias de Divergência RSI

Quando usado corretamente, o trading de divergências pode ser extremamente eficaz para entrar cedo em uma reversão de tendência.
Considerando que divergências bullish indicam uma reversão para cima, elas oferecem a oportunidade de lucrar indo long quando a ação de preço confirma que o lado comprador assumiu o controle da tendência e levará o preço para níveis mais altos. As divergências bullish são identificadas quando o RSI forma fundos mais altos enquanto o preço forma fundos mais baixos, apontando para uma diminuição da pressão vendedora. A reversão pode ser confirmada por padrões de velas como o engolfo de alta ou martelo, servindo como pontos de entrada.

A imagem abaixo mostra um exemplo de divergência bullish no par de moedas EURJPY. O padrão tende a ser mais confiável quando aparece após uma queda consistente dos preços e quando o RSI atinge um nível de sobrevenda.

Por outro lado, divergências bearish são usadas para identificar reversões para baixo. Neste caso, entramos vendidos assim que tivermos uma confirmação de que o lado vendedor assumiu o controle do preço. Procuramos um padrão onde o preço forma topos mais altos, mas o RSI forma topos mais baixos. A confirmação ocorre quando um padrão de vela bearish como a estrela cadente ou engolfo de baixa aparece.

O exemplo abaixo mostra uma divergência bearish no gráfico diário do Ethereum. Os preços estão em uma tendência de alta até o RSI formar topos mais baixos, indicando que os touros estão perdendo força sobre a tendência, levando os preços para baixo logo em seguida.

Sistemas de trading baseados em divergências podem se tornar mais precisos quando combinados com outras técnicas técnicas. Médias móveis, por exemplo, podem ajudá-lo a definir pontos de entrada (entrada quando uma média móvel mais curta cruza para cima ou para baixo a média móvel mais longa, dependendo se você está observando uma divergência bullish ou bearish)

Extensões ou retrações de Fibonacci também podem ajudá-lo a identificar pontos chave de suporte ou resistência relevantes para melhorar a análise. Por exemplo, uma divergência em torno de níveis relevantes (por exemplo, 3.618) oferece uma boa chance de que a tendência atual tenha atingido a exaustão, e a contraparte pode ter força suficiente para empurrar os preços na direção dela.

Embora os sistemas de trading baseados em divergências do RSI sejam poderosos, eles também tendem a exibir sinais falsos e pouco confiáveis. As divergências falsas tendem a ocorrer em mercados laterais ou durante períodos de volume de negociação mais baixo. Saber como filtrar sinais falsos é crucial para evitar entrar em negociações muito cedo ou na direção errada, por isso você pode usar a lista de verificação abaixo para ajudá-lo a avaliar quando uma divergência é realmente relevante:

• Confirme que a divergência ocorre dentro de um mercado em tendência, pois os sinais em mercados de consolidação não são confiáveis.
• Valide a divergência usando indicadores adicionais, como médias móveis, para garantir que o momentum esteja alinhado com a leitura do RSI.
• Analise o volume de negociação. Reversões fortes geralmente são acompanhadas por um pico notável no volume.
• Prefira divergências que aparecem quando o RSI atinge níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Para fortalecer o sinal, procure confluência com outras ferramentas técnicas, como retrações/extensões de Fibonacci ou níveis de suporte e resistência.

Gestão de Risco e Erros Típicos ao Negociar com Este Indicador de Momentum

A gestão de risco é o componente mais importante de qualquer sistema de trading. Limite cada negociação a 1-2% de sua conta total de trading e calcule o tamanho da posição com base na distância do stop-loss. O stop-loss deve ser definido abaixo do menor ponto baixo para divergências de alta ou acima do maior ponto alto para divergências de baixa, por exemplo. Os alvos de lucro podem estar próximos aos níveis de suporte e resistência, níveis de extensão ou retração de Fibonacci, ou em uma relação risco-recompensa mínima como 1:2.
Infelizmente, sinais falsos são um desafio comum. Evite entrar em negociações quando o mercado está em consolidação, onde nenhuma tendência é aparente (você pode usar médias móveis para ajudá-lo a identificar isso). Evite qualquer negociação quando o volume estiver abaixo da média, pois isso indica baixo interesse dos participantes do mercado, fazendo com que os preços apresentem movimentos erráticos.

Erros típicos vêm de uma interpretação incorreta dos sinais do RSI ou de depender exclusivamente deste indicador para confirmação. Nem todas as divergências levam a reversões, então o contexto mais amplo do mercado deve ser considerado antes de qualquer entrada. O volume de negociação, os níveis de Fibonacci, os níveis de suporte e resistência e as Bandas de Bollinger são seus aliados para identificar quando uma reversão está prestes a acontecer. Fique longe de mercados laterais ao negociar estratégias baseadas em divergência.

Conclusão

As divergências do RSI são altamente populares devido à sua eficácia em identificar reversões de tendência, fornecendo sinais precoces de mudanças no mercado e permitindo que você acompanhe a tendência desde o início. Médias móveis, retrações e extensões de Fibonacci, além da análise de volume, podem ajudá-lo a melhorar a confiabilidade e maximizar os ganhos ao desenvolver um sistema de trading baseado em divergência. Para esta estratégia em particular, concentre-se em mercados em tendência e combine sinais de trading com os níveis de sobrecompra e sobrevenda do RSI para melhores resultados.
Antes de arriscar seu dinheiro, considere praticar em contas demo para aprimorar suas habilidades e combiná-las com um forte plano de gestão de risco. Use stop-loss e alvos de lucro para manter a disciplina e valide os sinais com o contexto adicional do mercado. A estratégia de divergência do RSI pode ser um componente altamente valioso de qualquer sistema de trading quando aplicada corretamente.

Embora o RSI seja amplamente aplicado em sistemas de trading baseados em gráficos, vários investidores tendem a considerar o “quadro geral” antes de entrar em uma posição. Para entender melhor como os sistemas de trading baseados em gráficos se relacionam e contrastam com abordagens fundamentais, confira nosso artigo sobre análise técnica vs análise fundamental, pois ambos podem aprimorar muito seu sistema de trading e sucesso.